金程問(wèn)答
為什么債券利率越高價(jià)格越低？
為什么會(huì)有轉(zhuǎn)換因子？
老師，parvalue是不是就是facevalue？
聽(tīng)老師講解說(shuō)這裡的mt代表是滾幾次利息，但是t不是應(yīng)該代表年份嗎，這裡的債券不是2年期嗎，所以t不是2嗎，為什麼是1？
sample space和event space的區(qū)別是什們?可以舉一個(gè)例子嗎？
為什么假設(shè)里要有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率呢？難道市場(chǎng)會(huì)有一個(gè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率嗎？不是通常是銀行才是嗎？
這個(gè)題目違背什們準(zhǔn)則
貝葉斯公式是不是寫(xiě)錯(cuò)了？是不是應(yīng)該再乘以P(B)？
請(qǐng)問(wèn)圖示題目怎么做？
F(-1.5)為何等于1-F（1.5）？
這里X小于等于64.12為什么就是F（64.12），這里的F是什么？
老師好，貝努力的期望是P，視頻中也提到了，貝努力的P是一個(gè)個(gè)體的P，但是在兩點(diǎn)分布中有N期望，而個(gè)每個(gè)期望應(yīng)該是不一樣的對(duì)么？但是為什么兩點(diǎn)分布的期望計(jì)算是np呢？
什么叫tailed hedge？以及這A、D這兩個(gè)答案怎么去理解？謝謝老師
互換、eurodollar期貨以及FRA三者對(duì)比情況是咋樣的？互換的買(mǎi)賣(mài)方誰(shuí)是收固定支浮動(dòng)呢？麻煩老師幫忙講一下
老師，這題里不說(shuō)了九月交割么？為何還要確定交割日期？交割日期如果不是準(zhǔn)確到某月某日都有基差風(fēng)險(xiǎn)嗎？
程寶問(wèn)答
