請問蒙特卡洛模擬有個好處是考慮到path dependence，請問path dependence是什么意思呢？path dependence還在哪里出現(xiàn)過呢？
老師好，請問1.可以請老師大概講一下TBA market嗎？TBA market和MBSS又有什么聯(lián)系呢？2.請問為什么MBSS有prepayment risk，而且投資者有相同的return呢？
什么叫敞口？
請問老師1.為什么算第一個月利息的時候除以12呢，不是有30年嗎？應(yīng)該除以360呀？2.而且為什么算第二個月利息的時候還是除以12呀？（不是已經(jīng)過去1個月，應(yīng)該?11嗎？3.算第三個月利息也?12？
老師，貝葉斯公式這題怎們列式子？
老師好，TBA market不是很懂，請問可以舉一個具體的例子說明嗎？
78題兩句標(biāo)黃的話有區(qū)別嗎？請老師詳細(xì)解釋一下，謝謝老師
為啥我算出來的現(xiàn)值結(jié)果不一樣??？N=8，I/Y=0.5%，PMT=260000，F(xiàn)V=0，求PV。麻煩老師講一下也？
前面收的期限都是2年，什么叫3個月的Libor？期限只有3個月？每三個月都要續(xù)一次？
滾動對沖有什么作用呀？一次對沖完不好嗎？
請問為什么期貨每天報價，而期權(quán)不是每天報價呢？
為什么期貨利率高于遠(yuǎn)期呀？
為什么在持有期貨的時候會有成本？期貨價格乘轉(zhuǎn)換因子是什么？為什么公式CTD=QBP-（QFPxCF）？這個公式中CTD是成本嗎？
歐洲美元才有凸性調(diào)整？
為什么會有轉(zhuǎn)換因子？會有什么作用？
程寶問答
金程問答