凸性調(diào)整的公式是怎么來的呀？forward rate 跟 futures rate 為什么會有關(guān)系？
無風(fēng)險利率也是成本嗎？這個持有成本模型視頻里沒講過呀？
67題完全沒看出考點，也不知道解題思路，請老師詳細(xì)講一下，謝謝???????
為什么不用第三個的式子，就是那個有除的那個式子？
想請問一下老師，期權(quán)的交易策略，我筆記上的1.保本是什么意思呢？為什么初始投資額為K呢；2.圖片中總結(jié)的第三條是什么意思呢？為什么full participation ppns可以推出那兩條結(jié)論呢？
同樣是放貸款，為什么本國的那部分不需要用（1+7.35%），但英國那部分需要這么復(fù)雜呢
請問老師這句話怎么理解？
所以這里查的是t分布表嗎？Z分布背的是68%和1，所以這里我選了66%，因為t分布下的面積會比Z分布小一些但是接近Z分布面積。
VaR 和ES不是backward-looking 的嗎？第二種說法怎么是正確的呢？
為什么利率等于100-報價？
In the money 的歐式看跌期權(quán)的theta大于0，其他的小于0，不能從這個角度看嗎？
老師，我上次的追問還沒有回答，我重新截圖一下，麻煩請老師回答一下哦
交割和平倉不是一樣的嗎？
為什么要凸性調(diào)整呀？
QBP與QFP分別是什么意思呢？
程寶問答
金程問答