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信用風(fēng)險(xiǎn)
老師，這道信用風險的百題上課沒講，麻煩老師解答一下，謝謝。
老師好，信用風險的損失分布不是不對稱肥尾的嗎？
debt的spread和信用風險什么關系，怎么理解呀，debt的spread指的是什么呀？
F檢驗是檢驗整體，P檢驗是檢驗單獨變量，就是可是說如果F檢驗通過P檢驗不通過的話，整體還是可以拒絕的嗎？那么Z檢驗又是檢驗什么的，可以簡單講解下，Z、p、f、t檢驗分別都是檢驗什么用的嗎，突然有點亂了。
老師，第二題向上趨勢是f>s>y，向下趨勢Y>s>f，這兩種趨勢不管收益率是正是負，都是這個規(guī)律嗎？ 本來我以為這三個率永遠滿足f>s>y（三個絕對值）的關系，是不是我弄錯了？
問一下就是，backwardation 的情況下，如果F和S都下降了，再用F的收益（-大）減去S的收益（-?。玫降氖秦摰氖找?，隨著時間的變化不就更大了嗎？還有就是backwardation和contango的市場有沒有區(qū)分F和S的增長或下降的趨勢呢？
老師 之前您說 期貨定價 遠期定價 涉及到的公式是 F=S*exp(rt) 計算的理論價格。 期貨價值和遠期價值 用的是 V=（F0-K）*exp(-rt)=S-K*exp（-rt）這個公式那F=S*exp-(rt) 是什么時候用呢？ 謝謝老師
老師，hedge with futures得到的結論是 ΔS/Δf = h = β = ρ*σs/σf， 而Δ hedge對stock futures的hedge得出結論是df/ds=Δ=e
這個公式中 T 代表什么，期數(shù)還是年數(shù)， 這里的F是即期利率遠期利率的那個F，還是說F是未來那個時刻的利率，S是現(xiàn)在這個時刻 我對即期利率和遠期利率的理解在第二張圖了
請問老師關于計算器的問題。信用風險百題第116題，PV=320,000，N=12*15，I/Y=4.5/12，F(xiàn)V=0，求PMT。我兩個計算器計算結果不同，一個是2448，一個是1778。試了好多次都是這樣不知為什么，煩請老師解答，謝謝！
fu=max（s0u-k，0）和f=（p·fu+（1-p）·fd）e*-rt有什么區(qū)別呀 兩個公式里的f是一樣的么
老師好，這里的F>S，是指遠期的F 的市場價大于現(xiàn)貨S 的理論價嗎？所以就賣出高價的遠期，買入低價的資產(chǎn)？
百題III-31。解答中1.36561>1.3054是S*e^rT>F, 為什么arbitrage strategy是D？當S*e^rT>F的時候不是要short spot，buy forward嗎？
老師您好，請問如果題目中的公式?jīng)]有E這個期望的符號，而是像例題中求和的公式，都需要除于n或者n-1，如果題目告知是樣本，就是除于n-1，如果是總體或者沒有樣本就是除于n，是嗎？
哈羅。1看漲期權的行權概率N(d2)；2看跌期權的行權概率N(-d2)嗎？
程寶問答
金程問答