這里的holder都已經(jīng)earn7%，為什么算出來(lái)的還是負(fù)值
老師，對(duì)于外匯套利，如何根據(jù)賣現(xiàn)貨買期貨對(duì)應(yīng)具體買賣哪個(gè)幣種的現(xiàn)貨期貨呢？太暈了
apt的公式這兩個(gè)記哪個(gè)啊我看兩個(gè)長(zhǎng)得很不一樣啊
老師請(qǐng)問C選項(xiàng)為什么不對(duì)？?jī)r(jià)格和期貨是什么關(guān)系呀？？
這道題我理解price偏低就是利率偏高，這和future rate-凸性調(diào)整=forward rate是一致的，就是期貨利率更高，利好才能更高利率呀？哪里想錯(cuò)了呢
請(qǐng)問為什么這兩個(gè)N算法不同？一個(gè)是加了前一期，一個(gè)是沒有加前一期，這個(gè)怎么區(qū)分？
B 選項(xiàng)說的就是有效久期和有效凸性啊，所以說是可以protection against 非平行移動(dòng)啊，為啥B錯(cuò)了
老師問一下carry roll down在哪一門課的哪一章學(xué)的呀
example3 第二，三個(gè)選項(xiàng)為什們有correlation
MBS 是什么
我想問一下這里算遠(yuǎn)期的公式要怎么進(jìn)行選擇啊
duration matching 是什們意思？
這道題哪里說了act/act了？我只找到前后都是act/360
請(qǐng)問下VEGA是不是也可以對(duì)沖，工具是什么，計(jì)算跟另外兩個(gè)是一樣的嗎？Delta of option 和delta of 0.6怎么解釋，是不同頭寸對(duì)應(yīng)的delta取值嗎
定義講fall below ，就是＜不含＝吧？所以答案是B？
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