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市場風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師 這道題V（a）表示asset的dv01不應(yīng)該是0.062嗎 是underlying notes啊 而對(duì)應(yīng)的f應(yīng)該書期權(quán) dv01應(yīng)該是0.025啊
請(qǐng)教老師305題，spot price=20.35, six-month forward price=20.5, 后又說6個(gè)月后lease rate>interest rate，如果只看后面的條件，選A，如果加上前面的條件S<F，為什么不選D？
老師您好 請(qǐng)問現(xiàn)貨的相關(guān)字母表示, 例如現(xiàn)貨價(jià)值V, 下表都是A...期貨下表是F這個(gè)好理解, 那請(qǐng)問A代表什么縮寫的首字母? 謝謝!謝謝老師!
解析中的公式，在課程中哪個(gè)視頻講到呀？公式等號(hào)右邊的rf是什么？無風(fēng)險(xiǎn)利率嗎？還是r、f兩個(gè)變量的乘積？兩個(gè)變量又分別是什么？
Z1、F12、Z2 都是假設(shè)的年利率呀。。。 所以第一個(gè)式子的推導(dǎo)我懂。 但第二個(gè)式子為什么與期數(shù)無關(guān)啊。。。
1、方法1中F=1.0714三次方/1.06567三次方-1，為什么要這么計(jì)算；2、方法2中折現(xiàn)因子，講課時(shí)并沒有提到，具體能否解釋下用途？
時(shí)，to=20（S0，0時(shí)刻時(shí)股票價(jià)格）*delta-f，我對(duì)于這個(gè)-f不太理解，因?yàn)槊髅魇俏覀冏鳛橘u方，short了一個(gè)call，我們賣權(quán)，應(yīng)該是收到一個(gè)權(quán)費(fèi)f啊，那么在t0時(shí)刻我們組合的價(jià)值應(yīng)該是
老師好，我問的是習(xí)題冊第345題。我記得。F分布是在多元線性回歸。關(guān)注的是好多斜率為不為0。也就是至少也得有兩個(gè)自變量才能夠進(jìn)行f檢驗(yàn)吧。我看這個(gè)345題里邊，它只有一個(gè)自變量。就用上的聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)。難道我理解的聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)太窄了嗎？希望老師解釋一下。老師辛苦了！
為什么這里的i and n混用了。Xi 的方差怎么又是n σ2了。N不是代表樣本容量嗎？一個(gè)樣本里有多少個(gè)數(shù)據(jù)。可以解釋清楚嗎？
老師請(qǐng)問為什么Xi的mean也要是0？Xi是independent variable嗎？
老師這里的risk free可以理解成是對(duì)F0的折現(xiàn)率嘛 折現(xiàn)率一般出來risk free 還有那種說法 收益率一般又有哪幾種說法 我老是搞混
老師好，這道題計(jì)算器怎么按呢？我輸入的值是cf0=-50，C01=-63，F01=1，C02=144，然后按IRR，cpt為什么得出來的是18.022呢
請(qǐng)問如圖，1、roll yield是只有中括號(hào)里面的部分還是包括前面的減號(hào)？2、contango的話，basis小于零，中括號(hào)里的全是負(fù)數(shù)，怎么求得的F大于S呢？整個(gè)公式里沒有S 啊
老師，判斷是否顯著，在線性回歸中我們用t和f檢驗(yàn)確定，但是r平方和adjustr不是用來判斷x對(duì)y的解釋力度嗎，怎么b選項(xiàng)用來判斷是否顯著來了？
老師我8.3整個(gè)這半頁就看不懂…從第一個(gè)假設(shè)開始，到a sensible rule of thumb, 再到the extension of the definition of basis, 再到用S和F表示a short hedge做空對(duì)沖，以及其凈價(jià)格。
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