金程問(wèn)答
Haircut是什么意思
1.是一美分兌1.08日元嗎？ 2. 第二步賣期貨是虧錢的，那應(yīng)該用一步減去二步啊 為什么是相加呢 3.到底是美元貶值嗎？
第二步賣期貨是虧錢的，那應(yīng)該用一步減去二步啊 為什么是相加呢[咖啡]
Quoted price是凈價(jià)嘛
老師，44題和53題這兩道題有什么區(qū)別？為什么解答的方法是不一樣的
43題，沒(méi)懂。從哪里能看出F小于S了呢
這道題可不可以這么做： 先算出預(yù)期的credit spread，5%*40+85%*80+150*10%=85個(gè)basis point， 然后用100/（1+4.85%）計(jì)算？
試卷2第14題，教材里算凸性調(diào)整是時(shí)使用CC，為什么這里沒(méi)有折算？
煩請(qǐng)用去年的方法解答一遍吧，就是swap=floating-fixed我喜歡用這個(gè)了，其他方法學(xué)不會(huì)。我算出來(lái)50多萬(wàn)
請(qǐng)問(wèn)為什么流動(dòng)性越大，basis risk越大
403題按照正常列式一步步算怎么列
老師，2選項(xiàng)為什么short hedge是short futures，同時(shí)為什么short future線路向上變動(dòng)是賺的，long spot是0呢？相反的，3選項(xiàng)long futures向下變動(dòng)是虧的
老師你好，這道題的Vfloating為什么這么算呢，為什么要用5%呢，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
8.5%不是假定的嗎？怎么就可以用來(lái)算結(jié)果?
為什么用的連續(xù)復(fù)利，是不是也可以用單利(1+4%)計(jì)算?
程寶問(wèn)答
