請問為什么只有市場組合和無風(fēng)險資產(chǎn)的時候sr就是不變的呢？平時我們計算的sr用ERP-RF的時候RP和RF不是在cml線上的組合嗎？
老師，多重共線性、異方差以及異常值各自對回歸的影響能否再講一下？dummy variable 為啥是完美共線性的表現(xiàn)呢？dummy variable不就是自變量只能取0/1么？跟其他自變量有何guan
這個426題怎么理解
這里的s為什么要減去dividend，而有的題目是s*e的-QT次方？這里面的s具體值得是一個什么樣的值
如何判斷考察內(nèi)容為put-call charity？
該按周估計卻按月估計，這個自變量是否可以取按周估計得X的四次方來表達？另外，兩個自變量頻率不對等，為什么貝塔就=0？
非系統(tǒng)性風(fēng)險可以被消除 ?？梢杂孟龁?？
這個題在講什么？
我想問一下我按所寫的計算PV不等于-1043.76而是-1207這是為什么呢
這個題什么意思可以詳細解釋一下嗎？選項也不是很明白？
題目問的什么意思？
請問這個題的知識點在哪提到過？麻煩講解下
老師好 我想問一下當(dāng)時上課的時候老師講過MAR可為Rf或RB，為什么這里是用Rf呢，那什么時候用RB（還是說這個是我記錯了啊）
這道題的PV是怎么算出來的-1043.76，我算出來的是-1207
every fifty minutes for the past six days during this game 老師根據(jù)這句話lamda不是應(yīng)該是50/6嗎
程寶問答
金程問答