金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
講解給的p*Su (1-p)*Sd=S0e^(rt) 跟f=(pfu (1-p)fd)e^(-rt)這倆公式不一樣誒 f的公式推導(dǎo)一下得出來(lái)的是 Su*p Sd*(1-p)-k=(S0-k)e^(rt). k跟ke^(rt)沒(méi)法抵消呀
老師 這張圖片當(dāng)中為什么F等于回歸的方差除以殘差的方差 之前說(shuō)的F檢驗(yàn)是檢驗(yàn)兩個(gè)方差是否相等 但這里要證明的是所有斜率至少有一個(gè)不等于零 這和殘差的方差是否等于回歸的方差有什么關(guān)系嗎？
老師我想問(wèn)一下 如果題中說(shuō) long hedge是指-S0+F1-S1 還是指F1-S1 我記得在上第三門(mén)基礎(chǔ)課的時(shí)候 楊老師給推過(guò) 但是和模考的老師說(shuō)的不一樣 請(qǐng)問(wèn)哪個(gè)是正確的啊
page 15.這個(gè)backwardation和contango與梁老師在直播中講的矛盾，normal和invert不是F、s的關(guān)系。哪個(gè)正確？
貝塔T，是右上角的角標(biāo)，貝塔S，貝塔F又是右小角的角標(biāo)。為什么是這樣？看的好糊涂。
圖上的和ppt12上的符號(hào)不一致，是老師寫(xiě)錯(cuò)了吧，F0和ST的關(guān)系？
老師 能麻煩理清一下這里面的 D F K V嗎 有時(shí)候代公式分不清哪是哪？
在CAPM模型里 什么相當(dāng)于X和R呢？ 為什么不管X大于還是小于R，ESt都大于F呢？
請(qǐng)問(wèn)卡方分布、t分布、f分布實(shí)際中的應(yīng)用場(chǎng)景是什么？希望能知道實(shí)際用途來(lái)幫助加深記憶，謝謝！
short future不是約定在T時(shí)刻以特定的價(jià)格賣(mài)出嗎，為什么這里是在F0賣(mài)出，F(xiàn)T買(mǎi)入
如果必須把面積大的放在分子的位置 那么f分布的圖像就只有右邊的一半了？所以是單尾？
老師，您好！這里已經(jīng)是用半年的利率Z0.5和F0.5-1了，為什么還要除以2呢？
hedge ratio的計(jì)算公式是用F的標(biāo)準(zhǔn)差除以S的標(biāo)準(zhǔn)差吧？這個(gè)題怎么反過(guò)來(lái)了
老師您好，請(qǐng)問(wèn)36題為什么是contango？德國(guó)金屬公司是在期貨虧錢(qián)，那么應(yīng)該是F<S,backwardation?
老師，23題。為什么利率上升futures 的value下降？ F=S0*e的rt次方。不是這個(gè)公式嗎
程寶問(wèn)答
