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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這里的R是否可理解為交割日至到期日的實(shí)際利率，R（F）是簽訂日預(yù)測(cè)交割日可能的遠(yuǎn)期利率？
這個(gè)題用的公式不是計(jì)算遠(yuǎn)期價(jià)格F0的嘛，為啥計(jì)算遠(yuǎn)期利率也用這個(gè)公式啊，這個(gè)公式含義是什么啊
老師這個(gè)題是用這個(gè)公式的連續(xù)復(fù)利形式嘛，這個(gè)題讓求得是外匯匯率嘛，公式里的f是啥啊外匯匯率嘛 s呢
老師 這兩個(gè)公式寫出來不一樣啊。為什么題中老師沒有寫期望收益率?β??F呢？不太懂
老師您好，想問下累計(jì)分布函數(shù)的小x取值和對(duì)應(yīng)F（x）為什么notes和書不一樣，哪個(gè)才是正確的，謝謝
第二句話 把每個(gè)變量的系數(shù) 都用F test計(jì)算一下 不就可以知道哪一個(gè)變量是顯著的了嗎
老師好，關(guān)于基差風(fēng)險(xiǎn)的知識(shí)點(diǎn)，如圖這個(gè)坐標(biāo)圖中的縱坐標(biāo)表示的是價(jià)格嗎？為何這里好像默認(rèn)了S會(huì)在F之上？
1.25倍速，44min25,1時(shí)刻的時(shí)候?yàn)槭裁床挥每紤]basis也就是FT和F0之間的差值，這也會(huì)是我的盈虧呀
之前老師提到過Rm-Rf 是斜率，beta不是，為什么在return regerating model 里又吧beta 算作是F（surprise in systematic risk)的斜率了呢？
為什么不是F0=So*e^(r-rd)T來計(jì)算這道題目？這一章好長(zhǎng)啊 知識(shí)點(diǎn)全部混在一起
這里為什么是ST+F0- FT呢？FT這里是什么含義呢？Future px at t 嗎？這個(gè)時(shí)候不應(yīng)該肯定是等于ST嗎
一元回歸分析里的t檢驗(yàn)自由度是n-k-1＝n-2嗎，查表的時(shí)候查自由度n-2的？
老師 什么時(shí)候除以n-1什么時(shí)候除以N 呢.在哪個(gè)PPT有具體的講解嗎？我的印象里之前學(xué)的一直都是除以n?？吹胶竺嬗欣蠋熡终f應(yīng)該除以N，有點(diǎn)迷惑
老師請(qǐng)問樣本方差中，標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)誤在計(jì)算時(shí)有時(shí)候需要除以n有時(shí)候除以n-1能否總結(jié)一下具體什么情況用n 什么情況用n-1
老師您好，這個(gè)地方講師是不是寫錯(cuò)了？ω^n項(xiàng)的表達(dá)式是不是應(yīng)該是λ^(n-1)ω1?所以等比數(shù)列求和是0項(xiàng)到(n-1)項(xiàng)還是n項(xiàng)
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