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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師你好，我知道forward的payoff，但是我不明白零息債的payoff，為什么是F0,t ？零息債的payoff是什么樣的？普通債券的payoff又是什么樣的？
這個章節(jié)的中文講義第524頁首行公式里，老師講了在F=S(1+R)T次方這個基本公式里，加成本減收益，為何便利性收益沒有在S項里減掉，而是放在分母里去折現(xiàn)
中文教材524頁，金融期貨公式F=S（1+R）/(1+Q)T次方，這里的Q是啥？我看前一頁里說Q是租賃利率，這是商品期貨的屬性，怎么出現(xiàn)在金融期貨公式里？
老師，尾部對沖的這道題我不太理解，按照公式，N應(yīng)該是上面鉛筆寫的那部分，但是這道題解成了下面鉛筆寫的樣子，不太理解。尾部對沖是只在前面N的基礎(chǔ)上乘以S0，除以F0，就可以嗎。標普500的價格為什么沒有乘以250？
這道題的原假設(shè)是貝塔1=0和貝塔2=0 那么這不是分別檢驗兩個嗎 應(yīng)該用t檢驗啊 如果是F檢驗 那不應(yīng)該是貝塔1=貝塔2=0嗎
請問在ppt對定價公式兩個衍生式子F S(1＋R)T 的解釋那里， 市場利率和銀行還貸的利率是一樣的嗎？看解釋好像是一樣的誒 但是為什么呢
老師，公式變換這里S0應(yīng)該是-t時刻的價格吧？F0計算時對應(yīng)的定價時間應(yīng)該是t時段吧？和1＋R對應(yīng)的T時段不一樣，怎么相約的？
老師，公式變換這里S0應(yīng)該是-t時刻的價格吧？F0計算時對應(yīng)的定價時間應(yīng)該是t時段吧？和1＋R對應(yīng)的T時段不一樣，怎么相約的？
視頻38.52處還是不明白為什么不能說對生產(chǎn)廠商有利，是因為這里應(yīng)該說對原材料持有者有利嗎，但是那為什能說當S＞F時對消費者有利呢
為什么rf要在分子Q要在分母？不都是提供收益的嗎？如果Q理解成紅利，那1年后F=S（1+Q）（1+rf）才對呀，不知道是哪里的問題，還請老師詳細解答下哈
老師，short future里的收益不應(yīng)該是F0-Ft嘛？為什么要加上St？如果在期末把商品以現(xiàn)貨價交割出去了，那在期末用什么給期貨市場的買入方呢？
這道題用連續(xù)復利和半年復利計算的結(jié)果是一樣的嗎？可以用S1*1+f*0.5=S1.5*1.5計算嗎？這個公式僅適用于連續(xù)復利嗎？
a問題的第三問，當大公司X=100M時，求小公司的Y的概率，用邊際概率除以f（y），是類似于p(y|X=100)=p（X交y）/p(x=100)這樣理解嗎？
請問是否 t-statisic的絕對值大于critical value就拒絕。F-statisct 或者z-statistic也是絕對值和背下來的關(guān)鍵值進行比較？（就是算出來的數(shù)的絕對值 大于k才能拒絕？
老師 這道題r小于，y的話為什么是positive yield呢，y又不是遠期利率，并且隨著時間到期，s會和f價格一樣，說明s會越來越小，那為什么不是negative yield
程寶問答
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