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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這個binomial tree 里面 Option price f 這個公式中 fd 和 fu 是不是一定有一方是0 取決于是 long call 還是 put 如果是 call 則fd =0 如果是 put fu=0？？
老師好\(^o^)/~ 如圖，58題，問： 1、這道題也給了F、t檢驗統(tǒng)計量的數(shù)值，是再提供什么，就可以比較，判斷是否拒絕原假設了？ 2、ANOVA、還有MS是什么??？
老師這里究竟是本國是XXX還是外國是XXX啊，之前聽梁老師講D在F前面，所以前面是本國，后面Y是外國，所以計算收益率也是和視頻中上下調(diào)換的
這個老師講的時候不是也可以每個系數(shù)單獨進行t校驗嗎，只不過為了方便提出F聯(lián)合檢驗，那如果單獨檢驗的話，這兩個不是都不顯著嗎
t-test 沒有一個系數(shù)顯著區(qū)別于0 那不意味著t檢驗通過嗎 那f檢驗表明是顯著的 那意味著H0是拒絕還是不能拒絕
沒理解U代表的到底是什么呢？是違約概率密度分布的橫坐標嗎？那F越小，U也越小，那么U左側的概率就越小，說明越不容易違約？
老師的例子有兩個變量，一個是age，一個是height，是不是應該用f分布表查出來的值去做比較，而非正態(tài)分布的正負1.96？
這道題的D選項應該改成什么說法是對的？F=(S-convenience yield-lease rate)(1+R)^t考慮便利性收益和租賃收益時應該是這樣計算的嗎？
老師好，這道題說的是post-crisis，那時美元緊缺，us dollar interest rate應該高于foreign currency interest rate，那么即便basis=0，根據(jù)CIP公式F也是＞S的。有什么必要basis要＞0呢？
老師好 視頻里講解的線性回歸的假設檢驗用的是pvalue的方法，但是我在金程材料里看到的是用F test，可以講一下到底用哪個嗎？Ftest怎么用？謝謝
老師，我想問一下，這里是不是就是套用bsm model，然后把bsm中的St改成V代表asset，把執(zhí)行價格K改為debt的面值F，call option看為equity，其他不變？
第九題到期日short forward 是以什么價格？？理論的還是實際的F？？但是不是應該是以以前規(guī)定好的價格來賣的嗎？？？？題目并沒有說這個價格是多少？？
第32題，為什么F<S0，對consumer有理？合同雙方不是在一開始約定以固定的價格交易嘛，那么未來價格下降，顧客還是要按固定價格支付，不是虧了嗎
第29題，用USD算的話是F>Se-rt，那么按照口訣不應該是花錢買現(xiàn)貨，現(xiàn)貨放身邊嗎？既然賣等于換匯，那么buy CHF spot，不就是sell USD spot了嗎？
為什么F(0.25, 0.75) 要從continuous compounding轉(zhuǎn)換成半年復利才計算呢？ 其他題怎么都不需要這種轉(zhuǎn)換呢？ 是因為這個在付利嗎？半年付一次，所以必須轉(zhuǎn)換？
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