金程問(wèn)答
contango市場(chǎng)下：long basis等于long future+short spot backwardation市場(chǎng)下：long basis等于long spot+short future 這樣理解對(duì)嗎
69題，為什么新簽訂的swap的固定利率是8.5%？另外組合的本金不應(yīng)該是600嗎
為什么是stop order，而不是limit order或 stop limit order？
遠(yuǎn)期交易市場(chǎng)不是引進(jìn)了CCP，要求交margin嗎？
公司債的風(fēng)險(xiǎn)更高一點(diǎn)！為什么利率不是above benchmark，為什么信用風(fēng)險(xiǎn)高于市場(chǎng)利率風(fēng)險(xiǎn)
這個(gè)題目說(shuō)的是semiannual，為什么利率不除以2？
麻煩明確正常情況下到底是用連續(xù)復(fù)利還是用復(fù)利形式，講義寫(xiě)著用復(fù)利形式，可是所有題目即使沒(méi)有明確使用哪種得情況下都是用連續(xù)復(fù)利計(jì)算，考試如果沒(méi)有明確是用哪一種？
老師，那個(gè)TREASURY INSTRUMENTS 的example，從2015.7.1到2005.7.1，這個(gè)期間的付利次數(shù)N才等于21吧，如果要計(jì)算2005.1.1的PV，那N應(yīng)該等于22才算合理。還是說(shuō)題目中的2005.4.1是bond存入的日期？
34秒時(shí)按照老師酸的答案應(yīng)該是9.7吧，這個(gè)950625是不是錯(cuò)了
eurodollar是支浮動(dòng)嗎？ 具體是怎么的期貨??？講義沒(méi)說(shuō)清楚
老師折現(xiàn)的時(shí)候什么時(shí)候用到的利率要除以期限，什么時(shí)候不用
請(qǐng)問(wèn)老師，41題的b選項(xiàng)為什么不對(duì)？strike roll 相比于strack and roll 他的買(mǎi)賣(mài)價(jià)差不應(yīng)該是更小的嗎？
沒(méi)聽(tīng)懂
老師你好，這道題b選項(xiàng)我有疑問(wèn)，若價(jià)格下降達(dá)到90敲入，這時(shí)k為110，那此時(shí)已經(jīng)是out of the money, 且p越下降越out of the money的呀，但若p上升，就不會(huì)有這個(gè)期權(quán)，那么是不賺不賠的。價(jià)格下降賠錢(qián)，價(jià)格上升不賺不賠，那我應(yīng)該是希望p上升的。這樣理解哪里錯(cuò)了呢
老師您好，85題前五年是只支付利息，那為什么這一部分的利息不用從本金中扣除掉呢？難道說(shuō)支付的5年利息不是100,000的mortgage帶來(lái)的嗎？
程寶問(wèn)答
