金程問(wèn)答
老師，請(qǐng)問(wèn)這道題為什么用rf而不用市場(chǎng)利率進(jìn)行折現(xiàn)呢？
第三第四句不能理解收獲季節(jié)現(xiàn)貨供應(yīng)充足價(jià)格低，這個(gè)時(shí)候的期貨市場(chǎng)價(jià)格如何
請(qǐng)問(wèn) issuer default rate dollar default rate 是在什么地方講到的
老師 您好，為什么這里是期貨需要調(diào)整，不應(yīng)該是遠(yuǎn)期調(diào)整么，加減COVESITY很難看出誰(shuí)需要調(diào)整
您好 這個(gè)問(wèn)不是選C么，難道COST也需要年化來(lái)算？
老師，能和我說(shuō)下I/Y，有時(shí)候我真的不是很能這個(gè)所表達(dá)的意思（在Bond. Futures,還有stock中）
你好，forward價(jià)格不是等于fututre-0 .5方差平方*t1*t2嗎，為什么i下降時(shí)，forward價(jià)格會(huì)大于future。
你好，不是很理解shortput，longput和longcall和shortchall之間的區(qū)別，可以解釋下嗎？
你好，想請(qǐng)問(wèn)下為什么longbasis情況下會(huì)有future和spot越來(lái)越開(kāi)的情況，不是應(yīng)該最終相同嗎？還是因?yàn)橹皇嵌唐诘谋憩F(xiàn)。
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)方程式怎么得來(lái)的，需要掌握嗎？謝謝
老師，這道題應(yīng)該怎么判斷收什么和支什么呢？題目里先說(shuō)利息是收美元支歐元，但緊接著又說(shuō)互換最開(kāi)始的時(shí)候是付美元收歐元。這個(gè)收支所以利息的收支來(lái)確定的，還是以本金的收支來(lái)確定的呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)為什么要把儲(chǔ)存成本轉(zhuǎn)換成百分比形式，而不可以直接在S0上加呢？
還是不太清楚這一章求的strike price是什么價(jià)格，是未來(lái)的執(zhí)行價(jià)格嗎，期貨的保證金是根據(jù)這一章求的strike price定的嗎
你好老師 flat是啥 圖像完整版長(zhǎng)啥樣
老師，11題有5%和2%的分紅，解答中說(shuō)不是普通的算術(shù)平均，可解答用的就是算術(shù)平均，不是加權(quán)平均啊。我算的是8月份的5%算1個(gè)月，9月份的2%算2個(gè)月，以此類(lèi)推，最后均值是3.75%，感覺(jué)這類(lèi)題不好做啊。
程寶問(wèn)答
