金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師，為什么allocate delivery notice 是給longest net long position呢？謝謝
為什么這道題沒(méi)提示得情況下又是用的一般復(fù)利，前面的題沒(méi)提示又用連續(xù)復(fù)利，是可以很隨意的嗎？
23題，美式看跌期權(quán)的上限，能不能用upper bound=k來(lái)計(jì)算？
21題，為什么K是45？我理解題目的意思是cash是45？
老師，我這里做交易的買(mǎi)賣(mài)，和我期貨合約到期交割是不一樣的意思吧？ 是不是因?yàn)樽鳛榻桓畹目疹^方是希望價(jià)格越低越好，這樣short可以賺錢(qián)，而對(duì)于我這個(gè)order來(lái)講，我作為賣(mài)放我是希望價(jià)格越高越好這樣我可以賣(mài)一個(gè)好價(jià)格？ 我可以這么理解嗎
老師您好，488題storage cost為什么答案是直接用0.45/5.05 ?這算的是儲(chǔ)存成本占現(xiàn)價(jià)的百分比呀. 我能夠把0.45按照連續(xù)復(fù)利的形式折現(xiàn)到起初，然后在spot price基礎(chǔ)上加上儲(chǔ)存成本來(lái)計(jì)算嗎？謝謝
麻煩老師解釋一下這道題吧
請(qǐng)老師解釋一下謝謝
第35題, 負(fù)債有更低的久期,不是意味著資產(chǎn)和負(fù)債的組合具備正的久期,也就是對(duì)利率由敞口么,那怎么會(huì)是LOWER INT RISK
麻煩老師解釋一下這道題吧，我用公式算出來(lái)是16.2%
麻煩老師解釋一下這道題
12題，為什么是賣(mài)swiss期貨，而不是US期貨，這個(gè)怎么區(qū)分？
為什么連續(xù)復(fù)利下MD=麥考利久期？
第九題，I/Y可以從連續(xù)復(fù)利折成一般復(fù)利再用計(jì)算器算PV吧？
為什么short方收入和支出都有AI啊
程寶問(wèn)答
