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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
第16題 做出來的跟老師講的答案不一樣 而且我不理解為什么前面計算S1和F時，老師沒有寫0.5次方，不是前面兩個平方乘積之和應該等于后面的平方和嗎，按照老師的寫法，前面平方的和為2，那不等于后面的平方和1啊，所以S1和F在計算時應該是要計算0.5次平方的，要不就是后面計算S2的時候開平方。
老師請問這題N（-d1）和N（-d2）和N（d1）之間有關系嗎，之前的Q32 已知N（d1）是怎么知道N（-d1）的？ 這題的N（-d1）是求出d1，然后查N（-d1）的表嗎謝謝
老師，這道題 (N/(N M)*C=N/(N M)*MAX(St-K,0) 為什么不是用MAX（7.04-50,0）而是直接用7.04？
Nth to default，是指前面n-1個都不違約，第n個違約。還是指前面違約了n-1個，第n個又違約。
有偏是/n-1，無偏是/n對嗎？
n輸錯了，半年付息，n=15*2
lnx+lny服從N，怎么推得lnxy服從N？
第二章定量分析百題的第66題，老師說看了回歸數據，R和R平方以及R平方修正都是0.9，標準誤為0，得出可以通過F檢驗，不能通過t檢驗，是什么原因呢？
此題 A選項 P value不是越小越拒絕嗎 為什么要和顯著性水平來比？ 是不是應該單獨給出P 檢驗的值？另外 C選項F檢驗為什么和顯著性水平比？
第一，賣出看漲期權0時刻應該是得到期權價格f吧？為什么這里是負數？ 還有第二，計算投資股票份數的時候為什么不用乘上漲和下跌的概率？
DV01*F代表了什么？不是應該是MD*P*deltaY嗎？對沖不應該是工具的deltaP=頭寸的deltaP嗎？為什么可以用DV01?然后線性對沖到底是用什么對沖什么？
熒光筆標的那一句 系統(tǒng)性風險是市場回報相對于標的資產的相關性函數怎么理解。之后那一句 為何相關性為正，現貨收益超過無風險利率導致S>F？
老師，那個利率評價理論，經常會搞混，EUR/USD=1.235，用在公式F=S（1+Ry）^T/（1+Rx）^T，這里S=1.235，EUR是x，USD是y對嗎？暈了，有相關的總結嗎？這個知識點的，請指導，謝謝
老師你好，這道題目我的解法是先算出USD/EUR為單位的F0，再把它倒數一下，這樣的做法是對的嗎？為什么題目可以直接把0.88帶入而不是求他的倒數帶入呢
老師，這邊是不是有一個小錯誤？將連續(xù)復利轉化為季度復利的式子，等式右邊應該是1 f/4，這是代表一個季度的，四次方的話就是一年的了
程寶問答
金程問答
