全部 >
市場風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
所以就是把現在1100和1080都折現到-t時刻，看一下兩者到底差多少錢，就能確定當前遠期的價值對么？另外根據上述公式，因為s是不變的，當隨著t變大，f的價值是不是一直在變大，這在現實中的意義是什么，簽訂的時間最早，當前的遠期越值錢么？另外s的價格是一直不變的么？
老師好，47頁的E（Xi）是總體均值嘛？還是樣本的？謝謝
我理解Xi是從總體中取出來的第i個樣本中的隨機變量的表達形式,老師視頻中說xi是總體中的隨機變量，到底該怎么理解呢？
sofr對一個有六個月到期時間的合同進行報價？那在時間軸上如何確定這個報價的sofr是F0.5，0.75呢？如果報價的sofr在0.5，0.75，那這個合約的到期時間是不是可以理解為1.0，請老師畫一下時間軸進行講解。
老師您好，厚的習題集上第138頁有同樣的題，它認為C是對的，然后D不對，D也確實不對，公式里r和F應該是正相關，D選項和這里的不一樣，練習冊改動了，不過練習冊認為C是對的是不是不嚴謹啊，這里這個題C就是錯的因為沒有分類討論r-q的正負
請問這個多元假設檢驗的結論是什么 ？從第三個表格age的P值0.9670455不是可以得出年齡幾乎不會對體重產生印象嗎 然而又從第二張表格的聯(lián)合檢驗F檢驗統(tǒng)計量的P值非常小從而可以拒絕原假設然而得出年齡和身高都是對體重有印象的 不是有矛盾嗎？哪個結論才是正確的呢？
還是不太理解，多元回歸假設檢驗的時候為何用的是F分布？而一元回歸用的是t分布？一元可以理解，原假設b1為0，那么就當前面假設檢驗里的平均數為0。但是多元假設這樣同理的話，不應該也用t分布嗎？b1=b2=0，不應該類似于m1=m2 =0嗎？
老師您好，我有一點點沒有搞懂這道題的邏輯，我明白就是在這個市場中，他的現貨價值是要大于期貨價值的，那我們根據那個無套利定價公式，那也不就是說明S要大于F，那不就是證明S越大越好，那就是說e越大越好，我有一點點不懂老師，他這個是怎么推出來的，謝謝
老師，13題還有一個問題，就是我按照我的理解辦法，得出了遠期是小于用定價得出的結果，即Se-r-q是大于F的，就是我本本上寫的，按理說我應該買期貨，賣現貨，現在我無法判斷買的期貨是誰的？你前面講我把
V（Xi）的計算過程，代入數據是不是寫錯了?。靠床欢?
請問，這個note上面的解答是否有誤呢，Xi=-0.01，mean=0.12，deviation為什么不是-0.11-0.12呢
Q65. 老師，我們學習CIP的時候F/S=(1＋r＋b)/(1＋r*) 這里面右邊分子上的r是美元貨幣的呀。老師請問是否是分子的r未必一定要是美元，應該是貨幣表示中"x錢/X"的分子貨幣？（所以這
) 或者K/F0(標的資產遠期價格) 也依然是正確的呢？就是是否執(zhí)行價格k可以任意根據需求去規(guī)?；窟€是說 只有volatility surface才有去規(guī)?；?，其余的波動率微笑是沒有的？？
F-S,是用外幣買資產再轉化本幣嗎？是否說重復了。三個方式是否為：1.央行借錢2.銀行間借錢3.用外幣買資產到未來，再換本幣？
at the forward rate at a future date. 2.A positive("wide") value of(f-s), above, indicates that party
程寶問答
金程問答
