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市場風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
中心極限定理里，標(biāo)準(zhǔn)誤的分母n，為什么不是抽樣次數(shù)??？ 根據(jù)ppt的定義，是抽樣n次形成n個(gè)樣本均值（隨機(jī)變量）才對？ 老師說是樣本容量，就是每次我抽100個(gè)樣本構(gòu)成Xi。
老師，這個(gè)大數(shù)定理公式的左邊不就是E(Xi)嗎，為什么條件說的是E(Xi)恒等于u呢
Giving the appearance of low systematic risk 怎個(gè)解讀？ 1）對沖基金是低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 2） 對沖基金被錯(cuò)誤認(rèn)為是低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
最上面的公式計(jì)算1年到1.25年的forward rate，為什么不用連續(xù)復(fù)利計(jì)算？沒有教過可以直接3%*1 + f*0.25 這么算?。?而且題的第三行說的quarterly
問題1:紅色部分，根據(jù)圖示，s2應(yīng)該0到2，為什么要用s1加s2的平方，不應(yīng)該是0到1加0到2嗎？以及可以方便解釋一下為什么使用除號(hào)而不是乘號(hào)嗎？問題2:藍(lán)色部分，最后我用這樣的方式求出來可以嗎？問題3:解析里面的s3的三次方除以s2的平方，表示不是很理解，為什么這樣就能求出f2，3
同一個(gè)公式，為什么這個(gè)題目中的Xi帶入的是value，而上傳圖片中題Xi帶入的是returns呀？
Hedging 屬於四種風(fēng)險(xiǎn)處理辦法的哪個(gè)
老師請問，Xi是某一次抽樣時(shí)，第i 個(gè)可能抽到的值？ xi是某一次抽樣時(shí)，第i個(gè)抽中的值？
Q44AB老師的解析是不是有問題？看了答案，理由是聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)要以F檢驗(yàn)為準(zhǔn)，老師解析的時(shí)候感覺這句話就萬能了吧？她解析A的時(shí)候說后半句兩個(gè)pvalue都大于0.05才對是什么意思？解析B的時(shí)候說
老師，這里不應(yīng)該是Xi的均值的期望值是總體的均值嗎，里面那個(gè)E（Xi）=u不是吧
老師，這里第一個(gè)公式是對i求和，公式里應(yīng)該是Xi，不是X1吧？原版書上這部分也是xi
可以理解為investors不會(huì)因爲(wèi)holding非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)而獲利，所以fully diversified之後非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)為0，剩下的部分不需要hedge了因爲(wèi)是equity investor
N=DV01S/DV01F= 105,683/25 = 4,227。 由于組合的DV01為正，說明利率上升組合價(jià)值下跌，選擇的對沖工具要在利率上升時(shí)帶來收益，用收益彌補(bǔ)損失。 由于歐洲美元期貨價(jià)值和
t-test怎么檢驗(yàn)多重共線性，是把每個(gè)Xi的系數(shù)與Y進(jìn)行t-test嘛，這怎么得出這個(gè)Xi與Xj兩個(gè)相關(guān)性高？
老師，這里說的期望的計(jì)算方法有兩種，另一種是幾個(gè)平均，請問這個(gè)幾個(gè)平均中的∑Xi/n，是指自變量之合除以自變量的數(shù)量嗎？
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