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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
既然總體的均值等于樣本均值的均值，為什么公式化不是Xi 拔求和的平均值呢？而是Xi 求和的平均值呢？
Q44AB老師的解析是不是有問題？看了答案，理由是聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)要以F檢驗(yàn)為準(zhǔn)，老師解析的時(shí)候感覺這句話就萬能了吧？她解析A的時(shí)候說后半句兩個(gè)pvalue都大于0.05才對(duì)是什么意思？解析B的時(shí)候說
這道題可以用方差概念公式每個(gè)(Xi-Ex)^2 * P(Xi)加在一起算嗎？是因?yàn)檫@樣算誤差大所以用加入?yún)f(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的公式算嗎？
N=DV01S/DV01F= 105,683/25 = 4,227。 由于組合的DV01為正，說明利率上升組合價(jià)值下跌，選擇的對(duì)沖工具要在利率上升時(shí)帶來收益，用收益彌補(bǔ)損失。 由于歐洲美元期貨價(jià)值和
老師好，47頁的E（Xi）是總體均值嘛？還是樣本的？謝謝
我理解Xi是從總體中取出來的第i個(gè)樣本中的隨機(jī)變量的表達(dá)形式,老師視頻中說xi是總體中的隨機(jī)變量，到底該怎么理解呢？
老師，您好！我想問一下，德國(guó)金屬公司案例中，提到當(dāng)時(shí)原油價(jià)格下跌，原油期貨市場(chǎng)出現(xiàn)溢價(jià)，即S<F。是不是，對(duì)于任何商品期貨來說，如果其商品價(jià)格下降，都會(huì)出現(xiàn)期貨市場(chǎng)溢價(jià)的現(xiàn)象？還有，對(duì)于多頭期貨的
還是剛才2:57習(xí)題2： 1.算的是期貨價(jià)格，課件里F=S(1+R)^t是遠(yuǎn)期價(jià)格公式，為何能用來計(jì)算期貨價(jià)格？不是說期貨價(jià)格按照市場(chǎng)報(bào)價(jià)嗎？ 是因?yàn)轭}目中有“近似”這個(gè)表述嗎？考試遇到計(jì)算期貨價(jià)格
V（Xi）的計(jì)算過程，代入數(shù)據(jù)是不是寫錯(cuò)了??？看不懂
導(dǎo)致虧損的嗎，那不應(yīng)該是現(xiàn)貨大于了期貨了嗎，不應(yīng)該選D嗎。而且從基差風(fēng)險(xiǎn)的角度，在long futures的時(shí)候，有-F0-(S-Ft)嗎，如果按照答案說的contango，現(xiàn)貨小于期貨，那這個(gè)公式里的括號(hào)的值就會(huì)小啊，基差風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)小啊
請(qǐng)問，這個(gè)note上面的解答是否有誤呢，Xi=-0.01，mean=0.12，deviation為什么不是-0.11-0.12呢
想請(qǐng)問為什麼這題市場(chǎng)/其他資產(chǎn)相關(guān)性和基金的相關(guān)性是下降的呢？
B選項(xiàng)，如果我往組合裏放一個(gè)β是100的stock，難道系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)被影響嗎
老師請(qǐng)問第一條這里的conditional on the regressors Xi是什么意思？a mean of zero里的mean是條件期望？
excess return to MVaR表示每單位的超額收益所需要承擔(dān)的額外風(fēng)險(xiǎn)，不是應(yīng)該比值越小越好嘛？
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