金程問(wèn)答
全部 >
市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，請(qǐng)問(wèn)計(jì)算TE V時(shí)候方差公式的分母到底是用N還是N-1 ？
請(qǐng)問(wèn)這題delta就是N(d_2)嗎？N(d_1)是什么意思啊
求call 和put delta的公式有哪些 利用N（d1）和N（d2）
N(d1）就是delta嗎？ 為什么用N（d1）直接算對(duì)沖數(shù)據(jù)？
計(jì)算R2的時(shí)候 為什么沒(méi)有使用 n-1和 n-k-1？
請(qǐng)問(wèn)老師，什么情況下除n，什么情況下除n-1??？
麻煩老師總結(jié)下什么時(shí)候s除以n減1 ，什么時(shí)候s除以n
為什么N（-1.5）的值可以直接拿來(lái)用，而N（0.5）不能直接拿來(lái)用？
請(qǐng)問(wèn)tss自由度為啥是n－1？ssr自由度為啥是n－2？
老師，這道例題的查表可以再演示講解一下嗎？N()和N)^-1()
X/Y的N-1的收益率為什么用的N天的？為什么不是直接用框里的n-1那天的呢
第二章定量分析百題的第66題，老師說(shuō)看了回歸數(shù)據(jù)，R和R平方以及R平方修正都是0.9，標(biāo)準(zhǔn)誤為0，得出可以通過(guò)F檢驗(yàn)，不能通過(guò)t檢驗(yàn)，是什么原因呢？
此題 A選項(xiàng) P value不是越小越拒絕嗎 為什么要和顯著性水平來(lái)比？ 是不是應(yīng)該單獨(dú)給出P 檢驗(yàn)的值？另外 C選項(xiàng)F檢驗(yàn)為什么和顯著性水平比？
第一，賣出看漲期權(quán)0時(shí)刻應(yīng)該是得到期權(quán)價(jià)格f吧？為什么這里是負(fù)數(shù)？ 還有第二，計(jì)算投資股票份數(shù)的時(shí)候?yàn)槭裁床挥贸松蠞q和下跌的概率？
DV01*F代表了什么？不是應(yīng)該是MD*P*deltaY嗎？對(duì)沖不應(yīng)該是工具的deltaP=頭寸的deltaP嗎？為什么可以用DV01?然后線性對(duì)沖到底是用什么對(duì)沖什么？
程寶問(wèn)答
