金程問(wèn)答
題目問(wèn)的不是CAPM forcast嗎？怎么又是考的APT呢
可以再講一下c選項(xiàng)嗎
可以再講一下三嗎
Portfolio B has β(B,M)=0.30*20.0%/15.0%=0.40 有些看不懂，為什么用0.3x20%，0.3是B的波動(dòng)率和市場(chǎng)波動(dòng)率的相關(guān)系數(shù)嗎，或者是關(guān)于什么的相關(guān)系數(shù)
市場(chǎng)的額外收益是不用考慮嗎
老師可以說(shuō)一下第三個(gè)嗎
董事會(huì)不是負(fù)責(zé)'制定?管理層不是負(fù)責(zé)執(zhí)行?第一個(gè)選項(xiàng)不是制定?第二個(gè)選項(xiàng)確定風(fēng)險(xiǎn)是否會(huì)帶來(lái)其他影響不是quantify?不是管理層的工作?
老師您好 為什么SORTINO ratio 里的Erp不是用RB-Rp的平均數(shù) 不需要看超額收益率嗎
老師，這一題risk tolerance 是否應(yīng)該理解為willing to take risk，ability to take risk應(yīng)該是risk capacity吧？這些定性題真的好難拿到分
approve不應(yīng)該是董事會(huì)的職責(zé)嗎
C中的 "Market Portfolio"是指什么
28題為什么A不對(duì)呢？操作者不是隱瞞數(shù)據(jù)嗎？
alpha不是excess return嗎和rf有什么關(guān)系，rf怎么還會(huì)增加了
老師好，第6題沒(méi)理解，還請(qǐng)?jiān)俳忉屜拢x謝
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)到底是誰(shuí)給誰(shuí)擔(dān)保呀？沒(méi)聽(tīng)懂
程寶問(wèn)答
