請問這里圖中的forecast和題目中說的capm excess market return的6%是一樣嗎？如果已經(jīng)給出att的forecast為什么還要計算capm的forecast呢什么區(qū)別呢？
請問老師這道題問的是capm對att的forecast，那不應該算的是rf+B（Erm-rf）嗎？為什么反而算的是excess return呢？
老師好，CML圖形和CAPM圖形是一樣的，但橫坐標是不一樣，CML圖形橫標是風險（含系統(tǒng)風險+非系統(tǒng)性風險），CAPM圖形橫坐標是系統(tǒng)性風險？理解對嗎
請問老師那里有說過capm是normally distributed呢？可以解釋一下為什么它是normally distributed嗎
怎么知道這道題目的β是多少？
這題的方差，怎么判斷什么時候除以5什么時候除以5-1 ？怎么從題目去判斷
求方差，什么時候除以5什么時候除以5-1？怎么從題目中判斷？
請問老師為什么還可以有第二條有效前沿呢？我們不應該認定是只有一種market portfolio嗎？怎么可以根據(jù)你投資的組合在畫出來一條有效前沿呢？
硅谷銀行事件解釋中，為什么降息了，還會收到那么多低利率存款呢？降息存款收到的利息不是更少嗎，怎么還會存銀行呢？
老師這里不用考慮資產(chǎn)的久期嗎？
FF模型里不是有一項是市場組合超額收益么，市場組合是均值方差有效組合吧，A為什么不對呢
請問老師multifactor model和APT model怎么區(qū)分
請問信息比率的分母到底是方差還是標準差啊，不應該是tracking error volatility么，應該是方差，這里為什么開根號
B選項的價差指的是什么和什么的差？
題干可以翻譯一下嗎？沒明白問的是什么
程寶問答
金程問答
