金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
n是什么
請(qǐng)問(wèn)老師，這里五句話(huà)中IV.為何說(shuō)Gumbel的F(x)是指數(shù)分布的？不太理解，難道不是正態(tài)分布的嗎？此外，X.中，視頻老師講解說(shuō)："極值理論EVT一般都是正偏向."不理解為何都是正偏的。請(qǐng)問(wèn)是因?yàn)镋VT研究的是損失嚴(yán)重程度而非損失損失概率嗎？求助。
利率平價(jià)理論， 和本幣、外幣的那個(gè)換算公式，請(qǐng)老師再詳細(xì)說(shuō)說(shuō)呢？1級(jí)的有些記不大清楚了。只記得說(shuō)，舉例用1個(gè)物品X=Y價(jià)格，所以是用X/Y=本幣/外幣這樣表示么？ F=S(1+X)^t/(1+Y)^t 還有這里的mapping理解不了，謝謝老師
老師你好 我有點(diǎn)沒(méi)理解這邊0時(shí)刻的short hedge，short hedge不就是賣(mài)出一個(gè)futures嗎，為什么老師在講解的時(shí)候說(shuō)0時(shí)刻short hedge 以F0的價(jià)格賣(mài)出？short 一個(gè)futures不是在1時(shí)刻的時(shí)候才會(huì)以在0時(shí)刻約定的價(jià)錢(qián)賣(mài)出嗎
老師，這道題中的“II”是怎么翻譯的?怎么就可以翻譯出，F檢驗(yàn)可以用來(lái)找出，每個(gè)自變量單獨(dú)對(duì)因變量的解釋部分呢？我當(dāng)時(shí)做題，沒(méi)看出來(lái)是“單獨(dú)”??？就覺(jué)得，是自變量對(duì)因變量的解釋啊，覺(jué)得沒(méi)錯(cuò)，就選了。問(wèn)一下，咋看出來(lái)，是單獨(dú)的意思的？
用0.7323和0.7350對(duì)比，所以就是F >S0*e^rt,這個(gè)理論價(jià)格，是cash & carry,所以借美金，買(mǎi)CHF,賣(mài)期貨。這樣也是一樣的吧？謝謝。
老師，我一共兩個(gè)問(wèn)題：1、backwordation的定義是S大于F吧？怎么老師講成了現(xiàn)貨價(jià)格下跌，期貨價(jià)格就下跌，就是backwordation？？？2、為什么石油這些商品正常情況下是backwordation？倉(cāng)儲(chǔ)成本這些因素到底影響的是什么？之前基礎(chǔ)班講的是一般來(lái)講市場(chǎng)都是contango的呀
自由度n-k-1，n-1和n-2好難區(qū)分什么時(shí)候用哪一個(gè)，好亂，該怎樣去區(qū)分？
樣本方差替代總體方差，服從t(n-1)，表里取值是n-1，為什么公式的分母還是s/根號(hào)下n呢，為什么不是s/根號(hào)下n/1呢？
老師，在計(jì)算無(wú)偏的方差時(shí)候用sigma/√n-1，而在計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)誤時(shí)用sigma/√n。老師能否幫忙梳理下，什么時(shí)候除以n，什么時(shí)候除以n-1呢，如何區(qū)分？非常感謝！
老師，分母是根號(hào)下sigma平方除以n,sigma平方相當(dāng)于n(1-p)p,再除以n,不是約掉n,就剩跑p(1-p)了嗎，為什么是p(1-p)t?
老師，N(0.992)和N(0.851)怎么查表的，正態(tài)表不是只有2位小數(shù)嗎？我查的N（0.99）=83.89%，N(0.85)=80.23% ，對(duì)嗎？算的結(jié)果和PPT有點(diǎn)不一樣
這個(gè)var值，或者方差不需要除n嗎，n代表變量數(shù)
題目里哪里問(wèn)了n-2，為什么要用n-2的公式
程寶問(wèn)答
