風(fēng)險管理基礎(chǔ)經(jīng)典題13，D選項，CML線是Diversified但SML不是，CML線不是還存在非系統(tǒng)性風(fēng)險，SML線的非系統(tǒng)性風(fēng)險都被投資組合分散了嗎？為什么說SML還是未分散？
shareholder 和stakeholder的區(qū)別是什么？
老師解釋一下C吧
老師網(wǎng)課視頻不是說funding liquidity risk是融不到資金，market liquidity risk是溢價買入或折價賣出嗎（買了導(dǎo)致價格更低，賣了導(dǎo)致價格更高）跟圖片是的矛盾了，asset liquidity risk 是大量交易影響價格嗎?怎么跟market區(qū)分
a選項，信用衍生品增加了復(fù)雜性和不透明度，導(dǎo)致金融危機(jī)也有這方面的原因吧
ABS是什么有一些什么特性
SMB的β正負(fù)來判斷小盤股大盤股，正為小盤股，負(fù)為大盤股；HML的β判斷價值股成長股，正為價值股，負(fù)為成長股。是這樣嗎
老師麻煩解釋一下結(jié)算風(fēng)險
B為啥不對呀
老師本題的a選項跟圖片上這題的第一個例子沖突了
老師C是什么意思
能再講講這道題嗎，老師講的沒太聽懂
信息比率不是衡量主動管理的超額收益率的么
老師好，這道題沒有懂……
老師您好，請問actual-expected之后，為什么還要乘以β
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