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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
精 D選項(xiàng)也是低買高賣，不選D的原因是不是因?yàn)椴环腺I賣權(quán)平價(jià)公式？
老師請(qǐng)問44題A和47題D的前半句，是一個(gè)意思嗎？為什么老師講的44A是錯(cuò)，47D前半句是對(duì)？
老師，算d1 d2我是用分母（sigema*根號(hào)t）來算的，這里的sigema不用換算成半年的也就是0.9嗎？
老師，請(qǐng)問1.discount factor考試會(huì)提供嗎？2.如計(jì)算discount factor 如何區(qū)分是普通d（t）或 d（t）=e^-r(t)t 。 講義第5頁
老師，信用風(fēng)險(xiǎn)merton模型，如果計(jì)算physical PD，那這個(gè)asset return是代入到哪里呢，是不是計(jì)算d1 d2那里的公式？
假如D選項(xiàng)改成單單指down-and-out put option的話，當(dāng)敲出執(zhí)行價(jià)格高于行權(quán)價(jià)時(shí)，D選項(xiàng)就是對(duì)的？
BSM model課后作業(yè)第二題解答N（-d1）是如何求解出來的，為什么不等于1-N(d1)
老師者強(qiáng)化班103頁的PPT例題5中，d1=0.05，d2=-0.05算出來是這個(gè)，但是這個(gè)表要怎么查呢？
請(qǐng)問習(xí)題集252頁第547題，B和D都是到期日短的、at-the-money時(shí)具有最大的值，為什么不選D
精 61題c選項(xiàng) 如果是按季度分4個(gè)變量 不是同d一個(gè)意思了嗎 為什么c不對(duì)d對(duì)
這道題中的D選項(xiàng)，copula 不是用來估計(jì)相關(guān)系數(shù)的嗎？D選項(xiàng)說是違約概率，這也對(duì)嗎？
選項(xiàng)D錯(cuò)在用了過于寬容的10-day, 95% VaR，那如果改為使用1天，95%或99%VAR，選項(xiàng)D就是正確的了嗎
請(qǐng)問老師D選項(xiàng)不對(duì)吧，F(xiàn)X swap有期間現(xiàn)金流交換么？
老師，請(qǐng)問當(dāng)T=1時(shí)，d2=lnv-lnk/sigma v,這個(gè)是不是就是distance to default, d2和distance to default 一樣嗎還是說T=1時(shí)一樣 DtD是不是越小越容易違約，d2也是越小越容易違約嗎
請(qǐng)問老師，這類型的題目，是不是只要說“xx認(rèn)為股票上升下降的概率是..."就都不能用作u,d的值；除非題目明確說明u,d是多少，否則全部要根據(jù)股票價(jià)格算出u和d?
程寶問答
金程問答