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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
題目里哪里問了n-2，為什么要用n-2的公式
N-1帶入今天的值，求出的N是明天的波動率嗎？
請問看跌執(zhí)行概率是1-N（d2）=-N(d2)
老師，這道題的N（d1）和N（d2）怎么查表??？
為什么95% confidence interval= [u-z*sigma/sqrt n, u+z*sigma/sqrt n？？？
為什么這個方差的公式要除以N，前面里面的方差公式?jīng)]有除以N？
為什么自由度是N-1 而不是N-2 呢？
為什么這里是RSS/(n-2)而不是SSR/(n-2)
半邊標準差為什么是(n-1)/1而不是n/1
最上面的公式計算1年到1.25年的forward rate，為什么不用連續(xù)復利計算？沒有教過可以直接3%*1 + f*0.25 這么算啊？ 而且題的第三行說的quarterly
問題1:紅色部分，根據(jù)圖示，s2應該0到2，為什么要用s1加s2的平方，不應該是0到1加0到2嗎？以及可以方便解釋一下為什么使用除號而不是乘號嗎？問題2:藍色部分，最后我用這樣的方式求出來可以嗎？問題3:解析里面的s3的三次方除以s2的平方，表示不是很理解，為什么這樣就能求出f2，3
為什么n（0，10）就說w屬于正態(tài)分布阿。不是n（0，1）么。還是說n（0，1）那個是標準正態(tài)分布
t分布的自由度為什么是n-k-1,為什么有些地方看到的是n-1或n-2?到底以什么為標準？
這里N和n不是作為比例同時存在的嗎，所以n和VAR\ES成反比嗎？隨著樣本增多不是會更精確嗎？
這個是伯努利分布可直接用n*(n-1)來計算方差是嗎？
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