我買遠(yuǎn)期的話是等到期日交割對(duì)吧，一開始我不用花一分錢，只要買個(gè)債券，然后等到交割那天債券給我錢了，我直接去交割是不是這個(gè)意思
這道題里的call和put，為什么不是看漲看跌的意思？怎么判斷call還是put？
那SMM不是等于prepayment /balance-計(jì)劃應(yīng)還本金 ，這個(gè)公式正確嗎？
題目上不是寫的semi-annual10percent coupon嗎，為啥算ai的時(shí)候要用50？
麻煩再講下ppn,full participation ppns
沒有看懂，請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋一下
如果就題目而論，由于貨幣政策使得通脹下降，貨幣升值這已經(jīng)是既定的事實(shí)了，然后B選項(xiàng)在后面順著說一句價(jià)格更貴感覺也沒什么大問題吧，因?yàn)樨泿派担X更值錢，相對(duì)于其他國(guó)家就是價(jià)格升高了呀。再說了如果就選一個(gè)C這種中性的選項(xiàng)，那這其他選項(xiàng)感覺根本沒必要放出來
這里6%是怎么出來的？
這里為什么是ST+F0- FT呢？FT這里是什么含義呢？Future px at t 嗎？這個(gè)時(shí)候不應(yīng)該肯定是等于ST嗎
C哪里有問題？ 國(guó)債總是比違約的公司債表現(xiàn)好，這有什么問題嗎？
信用利差是什么，怎么算
怎樣區(qū)分什么時(shí)候要折現(xiàn)，什么時(shí)候不折現(xiàn)
為什么買賣的時(shí)候的應(yīng)計(jì)利息都是0.15呢？？？
我需要確認(rèn)一下，這道題因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)本來就不是雙邊交易的內(nèi)容，所以不管D的描述是否正確（題目里面的描述剛好錯(cuò)誤了），都應(yīng)該選D，對(duì)嗎？
什么時(shí)候用ytm，什么時(shí)候用spot rate呢？這里為什么不能用r2t2-r1t1/t2-t1的公式？
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