這里的3%為什么不需要先換成actual/actual的年利率，然后再進行從季度復(fù)利到連續(xù)復(fù)利的利率轉(zhuǎn)化？
老師可以解釋一下ccp的逆向選擇嗎？投資者購買更多低估的產(chǎn)品，賣出更多高估的產(chǎn)品不是在每個市場里都會發(fā)生的套利嗎？為什么在ccp里要著重這樣說？
為什么計算器算的時候fv等于0
老師，A-B+C-D里的C不就是收到的interest嗎？
請問這里S0為什么要折現(xiàn)？這兩個乘以對應(yīng)的利率為什么是這樣的？
這題里老師用的是連續(xù)復(fù)利的方法，cost of carry = r-y，如果是一般復(fù)利的話cost of carry怎么算呢？
老師您好 幾個問題 第一個是發(fā)行浮動債券是支浮動還是收浮動啊 第二個是買固定利息債還有支固定收浮動這一說嗎 還請您匹配一下買賣固定債券 買賣浮動債券 與收支固定，浮動 第三個是 買債券為什么用﹣ 賣為什么用﹢
題干里說是百分之二的利率，折現(xiàn)時候分母不應(yīng)該是1。02嗎為啥解析里寫的是1。01啊
請問老師smm是什么，為什么要這么計算？
老師，這道題我是這么做的：先用put-callparity算出call的價格，得出call=3.514,又因為knock-input+knock-output=普通put也就是題目中的6.75，knock-incall+knock-outcall=普通call=我算的3.514，所以不管怎么樣knock-incall和knock-outcall的價格應(yīng)該相對較低，答案只能在A或者B中選擇
B選項為啥后半句是兩千份期權(quán)啊，這個斜率是-0.5有什么關(guān)系啊
為什么不能用我寫的這個公式啊，是因為這個題是連續(xù)復(fù)利，而我的那個公式是用在一般復(fù)利情況下的嗎，考試時候他會說清楚嗎，這個題用我的那個公式數(shù)值題里都給出了，可以用嗎，結(jié)果一樣嗎
求2015年現(xiàn)值時T為啥是5/12 不應(yīng)該是150/360呢 T的意思不是相當于付息時間嗎，2015年4.1到2015年9.1不是150嗎，換算成T要求的年不應(yīng)該是150/360嗎
這題每半年一復(fù)利，那折現(xiàn)日期不應(yīng)該是6/12，12/12，15/12嗎
如果ctd算出來是負的，怎么解釋呢？能不能給一下coversion factor具體怎么算的？
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