金程問(wèn)答
能請(qǐng)老師舉個(gè)例子嗎？ 比如我是買(mǎi)蘋(píng)果的農(nóng)民，現(xiàn)在是7月，想要在9月賣(mài)蘋(píng)果，怕蘋(píng)果價(jià)格下跌，我賣(mài)空了9月的蘋(píng)果期貨。 這里的基差風(fēng)險(xiǎn)的中的現(xiàn)價(jià)是7月的現(xiàn)價(jià)，期貨價(jià)是9月的期貨價(jià)。 那請(qǐng)問(wèn)什么叫現(xiàn)在的期貨價(jià)呢？9月的期貨價(jià)也是現(xiàn)在7月就定下來(lái)的，不就是現(xiàn)在的期貨價(jià)格嗎？
這道題可以用計(jì)算機(jī)算嗎
dv01的公式到底有沒(méi)有負(fù)號(hào)呢
老師，我想問(wèn)一下，本題怎么問(wèn)會(huì)用題干中提到的半年付息的條件呢？
老師，這道題分別算出ABC的deltap然后相加也是11430，為什么不這么算呢？
這種題要算的話(huà)開(kāi)三次方什么的 好麻煩 有沒(méi)有什么方法
為什么DB plan對(duì)雇主的風(fēng)險(xiǎn)大呢？ 對(duì)雇員風(fēng)險(xiǎn)小可以理解 因?yàn)楣潭ㄊ找媪?但對(duì)雇主有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
問(wèn)什么r還要再算一變，不就是一年嗎，所以應(yīng)該是6嗎？謝謝
at the barrier不是就可以選擇行權(quán)不行權(quán)了嗎 為什么還會(huì)難對(duì)沖
老師 想問(wèn)問(wèn)next two month to a spot rate這句話(huà)，這個(gè)spot rate是站在兩個(gè)月后那個(gè)時(shí)刻的spot rate嗎
請(qǐng)問(wèn)老師，我想知道一下dollar roll的目的是什么呢？是借貸嗎？而且dollar roll 一定是個(gè)正值，對(duì)嗎？謝謝
還是不明白C為什么是錯(cuò)的，這樣子不是會(huì)導(dǎo)致利益輸送嗎
cash received =QFP×CF+AI 沒(méi)理解
為什么在分析買(mǎi)賣(mài)權(quán)評(píng)價(jià)公式時(shí)，要構(gòu)建以下的組合，右側(cè)為什么選擇歐式看跌期權(quán)和一份股票，為什么會(huì)有一份股票投資，而不是現(xiàn)金
公式推導(dǎo)過(guò)程中，為什么藍(lán)色框中兩部分內(nèi)容相等。m=4，m??T=1，也無(wú)法直接得到吧。如何得到的？
程寶問(wèn)答
