老師，這里的A選項同call，同put能解釋下嗎？謝謝！
老師，在measruing returns,volaility and correlation里講到連續(xù)復利或者log return里求rt=ln（pt/pt-1），但是我們這道題卻用88/82，并沒有符合pt/pt-1，而是pt-1/pt，是怎么回事呢？謝謝
不是在2.5個月才sell嗎？
當利率結(jié)構(gòu)向下，怎么分析得出需要久期小的呢？ 當利率下降的時候，債券價格上升，對于空頭方希望長得少一點？
請問一下，執(zhí)行期權(quán)和交割期權(quán)，兩者有什么區(qū)別？
老師您好，我想問一下這個D選項，為什么隨著到期，MD是下降的呀？還有就是之前做題的時候看到過一些產(chǎn)品，他到期的時候價格就會趨向于零還是它的他的收益率會趨向于0，我記不清了，所以想跟老師確認一下到底哪些產(chǎn)品，它的到期價格會是什么樣的，有哪些產(chǎn)品，他在期初的時候價格是等于零的。謝謝
為什么不需要用存活率的數(shù)據(jù)呢？
這個題目，如果從發(fā)行者發(fā)行inverse floater，害怕利率上升，這個角度分析應該怎么分析
這個題不會
持有期貨不是不用付出資金嗎？為什么不是-4%，相當于節(jié)約的資金占用費。
老師 有什么是和利率是正向關(guān)系的嗎
backwardation是forward price is lower than spot priced對嗎，那forward price的未來趨勢應該是Increase and converge to spot price.不明白本題6月后forward price decline，為什么不是contango?
那這個題目說了20.5的forward price，不是與答案矛盾了嗎
請問老師，variation margin 與 maintenance margin之間的關(guān)系是什么？ 是不是variation margin 的錢都是從initial margin來的？謝謝
老師，這個彌補性條款的意思是不是說，如果hedge fund虧損的話，那么投資者之前所交的業(yè)績費還會再還給投資者？
程寶問答
金程問答