金程問(wèn)答
沒(méi)聽(tīng)懂這里put-call parity的講解
這個(gè)凸性調(diào)整的公式怎么得出來(lái)的？
這個(gè)期貨的標(biāo)的必須是股指嗎？
cover call策略的目的是什么？這種組合收益盈利有限，虧損無(wú)限，為啥要這么做
沒(méi)有明白這里的邏輯，為什么到期收益≥St，期初的成本就大于等于S0呢
Futures rate 是必須轉(zhuǎn)為季度嗎？為什么??
A選項(xiàng)沒(méi)聽(tīng)懂，為什么1-概率=置信區(qū)間？老師講課也太不負(fù)責(zé)了吧，什么叫不能理解就記下來(lái)，這是講課的態(tài)度嗎？？
老師那這道題是不是就是算表中第二個(gè)年度（也就是2024）的現(xiàn)金流的變化呢？但是有兩個(gè)問(wèn)題是，題中讓算到2024，但是不應(yīng)是從2022開(kāi)始也就是3－2.95＋2.95－3.1么？第二個(gè)問(wèn)題是，這道題關(guān)變動(dòng)保證金什么事兒，咋就讓交變動(dòng)保證金了，也沒(méi)用初始保證金和維持保證金，沒(méi)辦法算變動(dòng)保證金的標(biāo)準(zhǔn)不知道什么時(shí)候才打margin call啊
從視頻中老師講的來(lái)理解，市場(chǎng)上的USD期貨報(bào)價(jià)低了所以我應(yīng)該買(mǎi)入U(xiǎn)SD期貨賣(mài)出USD現(xiàn)貨。這時(shí)就把USD當(dāng)做貨物，CHF當(dāng)做前。那么我得先shortUSD現(xiàn)貨這就意味著我要借USD貨物賣(mài)出，收到CHF錢(qián)。然后要買(mǎi)入U(xiǎn)SD期貨就相當(dāng)于是賣(mài)出CHF期貨（從這開(kāi)始就不懂了，為什么買(mǎi)入U(xiǎn)SD期貨就相當(dāng)于是賣(mài)出CHF期貨呢，什么道理?。?
老師不明白0.75期的libor為什么是2.21%？然后rf為什么是2.2%？
這里貸款人是long American call對(duì)么?
第一年不死概率 不等于表格第三列的存活率嗎
為什么歐洲美元期貨的報(bào)價(jià)是一般復(fù)利？又什么要轉(zhuǎn)換成連續(xù)復(fù)利？ 怎么看出來(lái)這個(gè)點(diǎn)的，最后那句話是什么意思？
這個(gè)策略具體可以舉一下例子嗎。謝謝老師
為什么算出來(lái)的差額還需要折現(xiàn)？
程寶問(wèn)答
