金程問(wèn)答
所以d是不對(duì)嗎 但是老師不是說(shuō)d是對(duì)的嗎
B為啥不對(duì)呀
Var值的confidence level怎么理解是反著的
basis risk有網(wǎng)課介紹嗎？
老師麻煩解釋一下A
什么叫下半方差以及半方差，我感覺(jué)SR上課的時(shí)候一帶而過(guò)，好像沒(méi)講太仔細(xì)，從課件來(lái)看SR的分母還是跟自由度有關(guān)的，分母一般可以用其他什么率來(lái)代替么？不然計(jì)算會(huì)算死吧
undertake 和assume的區(qū)別是什么，聽(tīng)老師的 意思是assume是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的意思，那么undertake不也是承擔(dān)的意思嗎；老師說(shuō)avoid是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的意思那么和not assume的區(qū)別是什么呢
老師這道題可以解析一下么
A里，風(fēng)險(xiǎn)四種選擇里說(shuō)對(duì)于avoid的風(fēng)險(xiǎn)，就是不做啊，既然不做，那干嘛要選擇衍生品進(jìn)行對(duì)沖呢？如果retain所以需要降低風(fēng)險(xiǎn)，用對(duì)沖我理解，但是avoid還做mitigate我就不懂了。
表格中給到的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為什么不等于后面一列的expected的值減去無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率？
為什么反洗錢(qián)是有風(fēng)險(xiǎn)的啊，不應(yīng)該洗錢(qián)才是有風(fēng)險(xiǎn)的嗎，違背了政府的規(guī)章制度
老師同質(zhì)預(yù)期不是威廉夏普提出的嗎針對(duì)的是cml作出的假設(shè)啊，書(shū)上關(guān)于馬克韋茨有效前沿假設(shè)沒(méi)有這一條啊，他們二者的假設(shè)老師可以總結(jié)一下嗎，第一張題圖片是威廉cml的假設(shè)，第二章是馬克韋茨有效前沿的假設(shè)啊
老師如果他的statement里沒(méi)有描述那些風(fēng)險(xiǎn)算不算違規(guī)？
為什么變成了含x和含y的 這個(gè)題什么意思 可以詳細(xì)解釋一下嗎
麻煩講一下從數(shù)量10增加到100，為什么就是逼近S&P500的sharp ratio
程寶問(wèn)答
