精 ppt22,德國金屬公司本來就是對沖，對沖不就是想要方向相反抵消風(fēng)險嗎，肯定會和相關(guān)性相關(guān)啊，為什么選B呢，D選項，倫敦鯨只是改變了模型，模型風(fēng)險，為什么也有相關(guān)性呢，為什么不選D呢？
Jensen alpha里的Beta指的是什么？市場風(fēng)險？
老師您好 多因素模型不是應(yīng)該是更新的數(shù)據(jù)-之前的數(shù)據(jù)×β嗎 這里為什么沒有用到β
老師這里是不是寫錯了？短期原油期貨合約明明是交易流動性很高？
老師，這道題到底應(yīng)該用單因素模型還是apt，我沒有搞懂。以及為什么要這樣選擇？
精 Strong firms 的HML 斜率是負的是因為book to market value 是負的嘛？所以book to market value是指賬面價值減去市場價值嘛？
請問這個視頻是幾幾年的FRM視頻，適合2022年考生么
viotility19%為什么沒有用？
請問不同industry之間的系統(tǒng)性風(fēng)險一樣嗎
題目哪里說要算四個啦？沒看見咧
能講一下CDO么，B為什么對呢
可以詳細解釋一下這道題的圖嗎
(Erm-rf)*β=ERP-rf算出來的是ERP等于7%為啥這樣算不行
老師您好，夏普比率的分母是風(fēng)險，這里的30%波動率等于風(fēng)險嗎？
老師，請問stack hedge和strip hedge區(qū)別是什么呢？
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