這個題目中最開始的那個因子在講義上叫做預期的超額回報，但是題目這里面并沒有叫做超額回報？是出題人的疏忽嗎？ 同時，為什么題目不需要計算這只股票specific的影響？
volatility波動率是不是就是標準差而不是方差？另外cov（P，M）不是相關(guān)系數(shù)么？為啥相關(guān)系數(shù)變成了ρ（p，m）=1了？
老師您好，REP是在哪里提到的呢？
老師您好，我想請問一下是不是systematic risk 和 systemic risk都是系統(tǒng)性風險的意思呢？是否有區(qū)別呢？
老師，低估高估中間的“估”指的是題目中的人說出來的收益率還是我CAPM的理論收益率呀？
老師這題的解析和講解有出入。risk tolerance到底是willingness to take risk還是ability to take risk呀？謝謝。
老師。c是什么意思
test
swap跟swaption有什么差別嗎？
請問老師，在有效前沿和CAPM還有sml.cml中因為都只考慮了均值和方差，所以分別都有收益率服從正態(tài)分布的假設(shè)嗎？還有除了說收益率服從正態(tài)分布以外，其余的假設(shè)里面還有提到分布服從正態(tài)分布的嗎？
不太懂老師說的 M在另外一個有效前沿上什么意思呢
不是很懂為什么pho沒用，課件上有寫"可加性"嗎。
計算dow 的預期收益，最后一個因子 ERP 和 beta erp 為什么不用相乘加進計算中
RAROL適用范圍窄能詳細解釋一下嗎
這兩道題啥區(qū)別，一個說系統(tǒng)性風險上升，一個說系統(tǒng)性風險不變。
程寶問答
金程問答