金程問(wèn)答
第一題說(shuō)了risk appetite 可以量化傳達(dá) 和定性傳達(dá) 所以?xún)H定性 或定量沒(méi)有問(wèn)題啊 這種題太有爭(zhēng)議了吧
為什么revised estimate就要算△Rp，而不是直接算expected的Rp
精 老師我不明白59題答案是從哪看出無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是0的？根據(jù)表格的哪些數(shù)據(jù)得到的結(jié)論呢？請(qǐng)老師詳細(xì)解答一下，謝謝！
老師您好，請(qǐng)問(wèn)多因素模型的固定公式不就是要在最后加上e（即firm specific disturbance）也就是那個(gè)25%嗎？
為什么說(shuō)D選項(xiàng)是實(shí)現(xiàn)手段不是目標(biāo)呢
governance principle 不應(yīng)該是董事會(huì)的活嗎
老師您好，apt模型是Ri=E（Ri）＋β1F1。。。＋ei 可是在第一題和第二題中，第一題沒(méi)有E（Ri）這一項(xiàng)，而第二題的E（Ri）直接變成了rf 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)E（Ri）是可以任意去掉和變換的嗎
購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)不是金融衍生品就不是對(duì)沖策略嗎nD怎么錯(cuò)了
這道題解釋一下吧，視頻播放不了
就拿這道題說(shuō)，我如何知道在APT模型中，截距項(xiàng)的部分是用2%無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，還是預(yù)期股票回報(bào)率7%？
Rating agencies provided unrealistically high assessment of CDOs，especially of the senior tranches. This was partly due to the conflict of interest that existed between the rating agencies and the issuers of CDO structures. 難道不是assessment越高越好嗎 為什么會(huì)有利益沖突呢
為甚么老師解釋說(shuō)Volatility of total returns是衡量均值和標(biāo)準(zhǔn)差呢？Volatility字典解釋說(shuō)是“波動(dòng)”，不太理解代表什么意思
我也沒(méi)有明白為什么下方單獨(dú)有個(gè)beta，而上方標(biāo)黃的矩正里的數(shù)值為什么是β
請(qǐng)問(wèn)老師，這里APT不是是rf ＋ beta*lamda ＋...，題目中forecast return 指的是什么return 呢？謝謝
老師什么叫做單邊的投資策略，指的是后期講買(mǎi)CDS全部變成了賣(mài)嗎？
程寶問(wèn)答
