這里的97.2指的是期貨合約本身的價值還是指期貨里面的標(biāo)的資產(chǎn)價值
怎么判斷選payoff還是profit，沒聽明白
老師您好 連續(xù)復(fù)利轉(zhuǎn)換的那個地方如果不是假設(shè)投資一年的話 用四年算的也是正確的嗎——e的r×4次方=（1＋3%/4）的4×4次方 這個用計算器怎么按呢
老師你好這是哪里的知識 公示上課沒有講過吧
老師，不是說系統(tǒng)性風(fēng)險無法對沖嗎？那為什么這題又說股指期貨能對沖系統(tǒng)性風(fēng)險
老師，這道題是假設(shè)面值100元嗎？
為什么better是固定更好，worse是浮動更好
Forward 的期初為什么會有成本啊
第六頁例題pv和ai的公式是什么呀
（1.05)(1+x)=(1.06^2) 得出x x=7.0009%問我這個解法錯在哪里呢
為什么在short put 和long call的時候不用計算strike相減的值
老師用這種方法可以嘛
老師麻煩那問下，計算器攤銷功能中，哪個表示是本金，BAL，PRN還是INT呀
為什么這題的LIbor選的是5%
選型D是什么意思？
程寶問答
金程問答