Long the basis和short the basis是什么意思，這塊沒太聽懂
這道題不是只說了浮動(dòng)利率用連續(xù)復(fù)利 怎么判斷支付的固定利率也要按連續(xù)復(fù)利方式折現(xiàn)呢
簡單來說：現(xiàn)貨價(jià)格+成本-收益=期貨價(jià)格。A選項(xiàng)是錯(cuò)誤的，也就是說supply下降應(yīng)該導(dǎo)致contango。那么supply下降是導(dǎo)致成本增加還是收益減少，才最終導(dǎo)致contago呢？本質(zhì)上的東西老師貌似沒有提到
請問怎么出來e了，另外這個(gè)詳細(xì)計(jì)算過程能寫下嗎
老師，請問這里說的receive就是short的意思嗎？那long 對(duì)應(yīng)哪個(gè)詞呢？
這題怎么知道他是空頭還是多頭哦
為什么C選項(xiàng)不對(duì)？coupon value越大，末期占的權(quán)重越大，久期不是也越大嗎？
這題為啥算出來是-1,729,231。。。
再2015.4.1為什么N是5, 15.4.1一次10.1一次， 16.4.1一次10.1一次，17年4.1一次10.1一次，為什么是5次啊
什么是call option 啊 又為什么不行呢
是不是在coupon=0的債券中，YTM=spot rate？
這個(gè)題怎么得知用離散而不是連續(xù)復(fù)利呢
正負(fù)號(hào)怎么確定，pay dollar方不是小于receive sterling方嗎？
問stop-loss order里的例子沒看懂，如果價(jià)格升到53或者下降到51都可以被執(zhí)行，那么怎么limit a trader’s loss?
想進(jìn)一步問一下 這里用到的Eurodollar futures是long還是short 要怎么看呢
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