如何判斷是long 還是short
老師好 為什么還要減掉1.2%
課程例題里面的利率沒有除以2 這里為什么要除以2呢
老師，什么情況下是負久期？
老師，我想問下，為啥forward 對沖效果要好一些，future對沖效果要差一些
老師，請問，F(xiàn)orward Rate=Future Rate-0.5*δ^2T(T+0.25) 是不是只要這兩個利率的格式保持一致就好，不管使用那種利率方式. 題中，由于the Eurodollar futures contract gives LIBOR in quarterlyconvertous but a day count conversion is not needed 說明3% 是季度復利，而又由于1% 標準差是連續(xù)復利，所以需要將季度復利轉換為連續(xù)復利，那這樣的話，計算出來的Forward rate 應該也是連續(xù)復利，對嗎？
收益是加項吧？成本是減項吧？
題目不是問的歐洲看跌期權價格嗎，為啥不用買賣平價公式呢？
怎么判斷連續(xù)復利還是半年福利呢，感覺題目比較難理解
如果是一般復利，cost of carry是什么？是整個公式里除了S/F兩個數(shù)字之后的其他所有？麻煩講一下
請問這里計算器怎么按
為什么按季度，現(xiàn)金流是200million*1.04%/8，為什么不是除以4？1.04%不是年化利率嗎，并不是兩年期利率吧
老師，你好。我想問一下這個為什么只用算固定方和浮動方的利息，而沒有往前折現(xiàn)，然后再相減
老師使用CCP會產(chǎn)生系統(tǒng)性問題嗎
精 老師，還是沒有懂什么是折算風險，這里提到的外匯收益和損失不應該是交易風險嗎？什么是資產(chǎn)和負債匹配啊
程寶問答
金程問答
