老師，我這里做交易的買賣，和我期貨合約到期交割是不一樣的意思吧？ 是不是因為作為交割的空頭方是希望價格越低越好，這樣short可以賺錢，而對于我這個order來講，我作為賣放我是希望價格越高越好這樣我可以賣一個好價格？ 我可以這么理解嗎
老師，為什么long的久期是正的？？我只知道當(dāng)價格和利率反向相關(guān)的時候久期是正的，那這又和long什么關(guān)系？？
不太明白這個原理，金融危機的時候為什么國債利率會下降？金融危機時，大家會購買大量的國債，所以利率就會下降？
為什么空頭是支固定
這個題不是連續(xù)復(fù)利嗎。 不是應(yīng)該是e^5.5-1.5
為什么這里的年化利率不用除以4
請問這個題為什么不能用買賣平價公式求出pvk 再用max （st-pvK），是因為這里沒寫歐式期權(quán)嗎，還是算profit必須用K 不能用pv K
②這部分的最后一行，老師不是寫了r下降，value上升嗎？為什么最后又說futures value更低，前后兩個value不是同一個value嗎？
老師，請教下為什么我算出來的payoff是-2646·54
考試的時候題目會怎么講現(xiàn)金流的方向
為什么不用上面那個0·05，這個不是在上一個周期內(nèi)嗎？為什么用下面這個數(shù)據(jù)，
未來要賣出sell，為什么對沖是short，也是sell？
這道題理解后不難，但是做的時候很難讀懂，有什么方法和技巧么？
curtailment是什么意思，turnover是什么意思？B選項違約可能性增加為什么造成提前償付增加？
想在問一下，如果D選項說positively是對的嗎？
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