A選項(xiàng)中，怎么判斷出要賣掉零息債券。能詳細(xì)解釋一下各個(gè)選項(xiàng)嗎，謝謝
講太復(fù)雜了
從公式可以看出，futures rate>forward rate，forward rate 與forward price是什么關(guān)系，futures price 有時(shí)大于forward price，有
基差=s-f。那基差風(fēng)險(xiǎn)是什么？二者的區(qū)別是什么？
為什么Max(St-40,0)-5 St<=40,帶進(jìn)去，為什么得出的是-2呢，這個(gè)計(jì)算一直沒弄懂
這個(gè)有I and AI 為什么有時(shí)候用這個(gè)有時(shí)候用那個(gè)，為什么是有些直接計(jì)算，有些需要折現(xiàn)呢
請(qǐng)問，歐洲美元期貨合約價(jià)值與利率反向關(guān)系，是怎么推出期貨價(jià)格小于遠(yuǎn)期價(jià)格的？
這里的n是指已經(jīng)過期的天數(shù)嗎
這道題問的計(jì)劃提前還款的本金是多少，不應(yīng)該是SMM計(jì)算式分母被減去的部分嗎？SMM具體指的是什么意思
并購的角度，ACQ漲沒有問題，但STZ為什么會(huì)跌呢？從實(shí)際經(jīng)驗(yàn)來看，并購雙方的股票絕大多數(shù)都會(huì)漲才對(duì)?。?既然要并購，肯定是ACQ對(duì)STZ有好處啊，比如擴(kuò)大規(guī)模，產(chǎn)能互補(bǔ)，控制原材料等等啊。為什么就能篤定S股票會(huì)跌呢？這個(gè)有什么理論或者實(shí)際的例證嗎？
可以講解下這題嗎，沒看懂解析
B怎么翻譯，錯(cuò)哪里了？
題目哪里表示了是支固定？ 答案B和D是相反的但是數(shù)字相等，我從題目里哪里可以看出來支固定的判斷？
這個(gè)利率互關(guān)的過程不太理解，老師例題和課本有區(qū)別，為什么得出的結(jié)果一致。這里互換的概念還是不太懂，簽訂4%固定利息和L+0.5%最終的浮動(dòng)利率為什么會(huì)變成L+0.5%
雙邊清算和損失共擔(dān)機(jī)制有什么區(qū)別？
程寶問答
金程問答