金程問(wèn)答
B的意思是說(shuō)，我無(wú)法儲(chǔ)存市場(chǎng)又沒(méi)人要的時(shí)候，我給別人幫我儲(chǔ)存，支付費(fèi)用，所以為負(fù)嗎？ D的lender是commodity 的擁有者嗎？lease rate and convenience yiel
課程例題里面的利率沒(méi)有除以2 這里為什么要除以2呢
老師，什么情況下是負(fù)久期？
老師，我想問(wèn)下，為啥forward 對(duì)沖效果要好一些，future對(duì)沖效果要差一些
老師，請(qǐng)問(wèn)，F(xiàn)orward Rate=Future Rate-0.5*δ^2T(T+0.25) 是不是只要這兩個(gè)利率的格式保持一致就好，不管使用那種利率方式. 題中，由于the Eurodollar futures contract gives LIBOR in quarterlyconvertous but a day count conversion is not needed 說(shuō)明3% 是季度復(fù)利，而又由于1% 標(biāo)準(zhǔn)差是連續(xù)復(fù)利，所以需要將季度復(fù)利轉(zhuǎn)換為連續(xù)復(fù)利，那這樣的話，計(jì)算出來(lái)的Forward rate 應(yīng)該也是連續(xù)復(fù)利，對(duì)嗎？
收益是加項(xiàng)吧？成本是減項(xiàng)吧？
題目不是問(wèn)的歐洲看跌期權(quán)價(jià)格嗎，為啥不用買(mǎi)賣(mài)平價(jià)公式呢？
怎么判斷連續(xù)復(fù)利還是半年福利呢，感覺(jué)題目比較難理解
如果是一般復(fù)利，cost of carry是什么？是整個(gè)公式里除了S/F兩個(gè)數(shù)字之后的其他所有？麻煩講一下
請(qǐng)問(wèn)這里計(jì)算器怎么按
為什么按季度，現(xiàn)金流是200million*1.04%/8，為什么不是除以4？1.04%不是年化利率嗎，并不是兩年期利率吧
老師，你好。我想問(wèn)一下這個(gè)為什么只用算固定方和浮動(dòng)方的利息，而沒(méi)有往前折現(xiàn)，然后再相減
老師使用CCP會(huì)產(chǎn)生系統(tǒng)性問(wèn)題嗎
精 老師麻煩問(wèn)下 -1100000為啥不和維持保證金進(jìn)行比較呢 而為什么-350000又和維持保證金進(jìn)行比較呢 有點(diǎn)不明白 請(qǐng)老師幫著解答一下
老師你好這裏的II和V不太明白，我不是應(yīng)該借入無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率去投資嗎？為什麼II是不正確的？
程寶問(wèn)答
