老師，在第15題計算DP時上一期用的N=10（未加上一期），而16題計算時用的是N=7（加了上一期），到底是要加還是不加呢？有點兒不太明白。
老師請問annual percentage rate APR和CPR有什么區(qū)別呢？什么時候要用到CPR？
老師可以解釋一下vanilla interest rate swaps中為什么interest payments可以被抵消嗎？這里不太懂
蝴蝶價差的話，是買兩邊買中間，中間無論賣幾份都可以嗎，兩邊也是？
如圖，對a的解釋對嗎？是不是大于45的執(zhí)行價格時，才有價值？
我感覺手動計算比計算機計算要簡單，在歷屆考試中有那種計算器計算才簡單的題目嗎，這個按計算機怕到時候摁錯
久期為正，應(yīng)該是價格和利率同方向變化啊，如果是收固定的話，利率下降，價格上升，是反向變動?。柯闊├蠋熃忉屢幌?
老師 是不是這題比較特殊 這個題干給與方法跟普通題型不同，所以如果實在不理解 記住就好？
老師 可以具體講一下圖片上的四種情況可/不可以提前行權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)是什么？怎么判斷的
問下 PO是負(fù)凸性，是不是代表正久期的含義
老師視頻中老師寫的這條公式（右圖）是啥意思跟梁老師視頻上給的 （左圖）有什么不一樣嘛
annuity是哪一章里面的？interest rate的視頻課里沒有
這里是說volatility 越大payoff越大嗎？
請問為什么是A：positive systematic risk exposure 呢？ 我選的B 既然 future price tends to decrease in the future, so the future price is underestimated. Future= Spot*(1＋r)^T, and under this case, S>F so risk exposure should be negative. Why positive?
這題目的答案，看懂了題干，看不懂答案，翻譯過來什么天然氣油玉米，我還在想這啥玩意，能吃不，后來我看了解析發(fā)現(xiàn)視頻里的選項多清晰。。
程寶問答
金程問答