老師，這是我針對stop-limit order寫的理解，這樣是對的嗎？
老師你好，可以理解為：期權費由long方支付，不由short方支付，對嗎？
怎么有兩個利率
麻煩老師解釋一下 C 選項錯在哪里
這里說的FRA到一時刻就期限到了，那1時刻到1.25時刻算什么？不算在合約內(nèi)是什么？
這里為什么可以提前行權就不需要折現(xiàn)了？（美式）
那SMM不是等于prepayment /balance-PMT嗎，為什么這道題直接用balance乘以SMM
利率的變化對IO和PO的影響是什么
這個題目是不是直接用每個債券之前的收益率和增加2%后的收益率折現(xiàn)出價格相減就行了，我看跟結(jié)果也比較相近。
為什么折現(xiàn)到交易日時，把賣出方的利息算進去了？
這里求dirty price為啥不用clean+AI的公式來算？我算出來貼現(xiàn)沒錯是1082.6319，AI按30/180算是7.1111，加起來是1089.7430，和答案有一定誤差
老師，這個知識點是考綱要求嗎？
一元線性回歸是怎么推導出h的
為什么是long USD債券，long和short是怎么看的。。怎么感覺老師都是直接出現(xiàn)知識點，前面沒講過。
為什么ppn期初投資=k。full participation ppn的期初投資小于k
程寶問答
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