Volatility是標準差還是方差？
這道題D選項不輸入PMT為0，系統(tǒng)不會默認為0嗎？我記得視頻之前講不輸入默認為0，但怎么結果不一樣 輸入 PV 為95.06 不輸入 PV 200多了
這里的本金為什么是1000？
什么叫做期權價值的衰減率
雖然說upward的時候，期初投資的不劃算因為利率少，但是ytm不是應該與最后一期的spot rate最為接近的嗎，權重最大。 另一個問題就是我用計算器算了，保持N，Pv，F(xiàn)v，不變的情況下，pmt = 4的時候，I/Y比pmt=2的時候的I/Y是要大的，為什么答案反過來了。
請問為什么long position 是overvalue VAR, 但是 short position 是 undervalue VAR 呢？還有delta-normal model understate the probability of high option value and overstates prob of low option value 怎么理解，謝謝
這題沒有解說。
老師好，如果出現(xiàn)一個25，是不是就可以選25而不是50，距離40的位移更遠，所以伽馬更??？
老師這個CDF是什么來著
二叉樹公式怎么算delta
為什么老師講錯的片段和重新講解片段會同時出現(xiàn)呢，視頻剪輯不檢查的嗎，很影響思路啊
那什么因素會影響F呢
forward和future的delta不一樣的原理給講一下吧，或者兩者分別是咱么算出來的，future是因為有保證金的原因所以考慮無風險利率嗎
這個老師解釋350是未來的價格，不太對吧？350不是期權的價值？22000是標的指數(shù)的價值。
為什么求一階導S能消去？能展示一下求導過程嗎？Thanks?(?ω?)?
程寶問答
金程問答
