這道題為什么用未來現(xiàn)金流折現(xiàn)求出現(xiàn)在的價值啊？就是104除以1.04的平方+4除以1.04
這個350怎么可能是期權(quán)的價格，說了是Europe的啊，為什么不用350
bsm中不是說波動率是常數(shù)嗎？
這個題沒說第二個表格寫的是敞口吧，我怎么判斷是要依據(jù)敞口對沖充分呢？
當(dāng)pv=975， pv=-1000時為什么算出的答案就不一樣了？
主權(quán)風(fēng)險評級也要付費啊？為什么沒有利益沖突
考試在哪里查表啊
不是怕什么做什么嗎 sell不應(yīng)該對沖也是sell嗎？
為什么對于倉儲費用的計算用的不是連續(xù)復(fù)利？
老師，請問組合VaR不需要用w1w2=0.5的方法求嗎？直接用value
請問什么樣的題目需要考慮二階導(dǎo)呢，有哪些關(guān)鍵詞需要注意呢
蒙特卡洛模擬不是適用于任何分布嗎
可以用有效久期的計算公式來算嗎，先算有效久期再乘價格和1bp
凸性是久期變化量除以收益率變化量 美元凸性就是在分母上乘一個p就行了 是這個意思嗎
老師，這個地方horizon的比較，VaR和ES說信用風(fēng)險的周期是一年，而壓力測試多的弗蘭克法寫的是九個月，那這怎么比？9個月<1年？我不理解老師舉的例子
程寶問答
金程問答