這里默認(rèn)coupon是息票率嗎，我以為給的直接是半年付的利息，因?yàn)闆]有百分號(hào)，理解成半年付的利息，直接用了
定價(jià)時(shí)間變了后，這里carry-roll-down的coupon收了2次是2塊，為啥只加1？另外carryrolldown的定義是價(jià)格變動(dòng)，那之前那筆coupon收了3塊，這里少收了1塊，實(shí)際是不是應(yīng)該-1？
老師delta normal是怎么計(jì)算var值的呀？ 有具體的推導(dǎo)公式嗎
這里是不是也可以用二叉樹的方法求delta，就不用查表了
同學(xué)你好，這道題，題干表明組合的vage小于0，theta小于0，所以為了使這兩個(gè)希臘字母對(duì)沖至0，我們要構(gòu)造的組合，vage應(yīng)該大于0，theta應(yīng)該大于0，A選項(xiàng)，賣出短期合約，買入長(zhǎng)期合約，首先看vega，取值只要取決于長(zhǎng)期，長(zhǎng)期是買入，所以vega大于0，再看theta，theta取值主要取決于短期，短期是賣出的，所以theta大于0，所以A選項(xiàng)剛好滿足題目要求，所以答案選AB選項(xiàng)和A選項(xiàng)是反著的，B肯定錯(cuò)的C選項(xiàng)，賣短期合約，賣長(zhǎng)期合約，首先看vega，取值只要取決于長(zhǎng)期，長(zhǎng)期是賣出，所以vega小于0，再看theta，theta取值主要取決于短期，短期是賣出的，所以theta大于0，這個(gè)不符合題目要求，所以C錯(cuò)誤
at the money的話delta就是0.5嗎，這個(gè)是什么依據(jù)。那in或者out the money呢，這些delta是如何確定的
凸性是衡量利率變動(dòng)對(duì)久期的影響，所以這里的久期其實(shí)指的是美元久期，而不是修正久期？？
這里的seniority是什么意思
這里es怎么就是9.2了？？怎么得出來的？
為什么P0 是100？
1.這道題需要這么復(fù)雜嗎？因?yàn)槭橇阆訫acD=期限，那么直接使用截圖的公式計(jì)算有沒有問題？ 2.我實(shí)在是不太能理解導(dǎo)數(shù)，有沒有其他的不依賴導(dǎo)數(shù)的解題方法？
這里講的時(shí)候用現(xiàn)價(jià)P作為權(quán)重，后面例題的時(shí)候又不用p而用V作為權(quán)重，這老師在搞什么??？
f'(y0) 就是等于-MD*P0嗎，不是應(yīng)該等于-MD
這道題老師先假設(shè)了同時(shí)買入長(zhǎng)期和短期，如果做對(duì)沖的話theta應(yīng)該大于0，那為啥下面的是負(fù)號(hào)??？
負(fù)久期的漲多跌少什么意思
程寶問答
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