這道題問題應(yīng)該是expected fee吧？總感覺用expected return有點(diǎn)怪怪的
老師這道題為什么不考慮服務(wù)費(fèi)？還有l(wèi)evel payment不是分期付款嗎？一般事務(wù)中的分期付款手續(xù)費(fèi)也都是按月收取啊，I/Y=9.5/12才對?。?
請問如果這道題不是問的期初的swap價(jià)值 而是問的1-year swap value 怎么求呢？ 假定收固定，付浮動(dòng) swap=fix-floating. 浮動(dòng)的價(jià)值如何求呢？
老師，這道題不是在問expected return嗎？ 為什么最后是算average fees？
這個(gè)擇時(shí)交易的危害還是不太明白，可以麻煩老師再解釋一下嗎
答案應(yīng)該有問題，期限結(jié)構(gòu)和下一題是一模一樣，下一題都是+了1期的，這道題應(yīng)該也是11才對
可以詳細(xì)解釋一下這道題的意思和各個(gè)選項(xiàng)嗎
老師這一題可以再詳細(xì)解釋一下嘛，答案沒看懂
請問什么是guaranty deposit
買入美元期貨賣出美元現(xiàn)貨我搞明白了。但是買期貨賣現(xiàn)貨的套利流程我搞不懂，需要再仔細(xì)講一下。 假如把美元理解為商品（用CHF標(biāo)價(jià)），買入期貨不就應(yīng)該是借CHF買USD嗎？？？
可以解釋一下這個(gè)題嗎, 不太明白
誰能告訴我6是咋來的，全文也沒出現(xiàn)有6的地方啊，也沒講清楚咋來的6，服了
老師這個(gè)公式什么我都沒啥問題，39點(diǎn)幾我也算出來了，但是我不知道怎么理解去掉10bp就是cs，麻煩解釋一下謝謝
這個(gè)算式是怎么來的呢?為什么是用1-利率
這道題的C說：貨幣互換的初始價(jià)值和敞口為0，利率是平坦的，兩個(gè)利率都平坦根據(jù)利率平價(jià)理論，匯率就應(yīng)該是不變的，而且coupon支付也相等，那為什么還會有敞口呢？
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