金程問(wèn)答
zero-coupon cure 和 coupon-bearing bond yield curve如何比較？另外coupon-bearing 是什么含義
精 老師，這個(gè)題怎么看是long還是short？
希望這個(gè)老師能知道，不是你說(shuō)了“是什么啊”這句話(huà)之后，就可以直接給出結(jié)論而不講推導(dǎo)的。
只是一個(gè)興趣問(wèn)題，為什么每年的死亡率和存活率之和是不等于1的呢？
凸性是個(gè)什么？為什么歐洲美元要調(diào)節(jié)？
沒(méi)看懂解析，可以講解的更清晰一些嗎？
老師，為什么是用0.8-0.85，而不是0.85-0.8？
老師，這題聽(tīng)不懂，能否重新再說(shuō)一下
在2009年之前，對(duì)沖基金的回報(bào)率通常高于標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)，但自2009年以來(lái)，對(duì)沖基金的回報(bào)率普遍落后于標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)。 B：困境證券是一種事件驅(qū)動(dòng)的策略，通常需要高超的技能去進(jìn)行缺乏流動(dòng)性的投資 。另一方面，全球宏觀(guān)型對(duì)沖基金傾向于賭市場(chǎng)是高效的。 C：并購(gòu)套利（merger arbitrage）涉及在兼并和收購(gòu)消息公布后進(jìn)行交易，同時(shí)寄希望于并購(gòu)交易的達(dá)成。市場(chǎng)上有兩種并購(gòu)形式：現(xiàn)金交易和換股交易，這是事件驅(qū)動(dòng)型策略。而Long/Short Equity是直接面向股票市場(chǎng)的。 D：對(duì)沖基金經(jīng)理利用管理期貨（ managed futures）策略來(lái)預(yù)測(cè)將來(lái)大宗商品價(jià)格的變動(dòng)。類(lèi)型：依賴(lài)基金經(jīng)理的判斷、計(jì)算機(jī)程序、技術(shù)分析、基本面分析等。 系統(tǒng)管理期貨策略往往是高度技術(shù)性的（傾向于技術(shù)分析），而新興市場(chǎng)往往是基本面分析。
能否仔細(xì)講解下這到題，而不是像過(guò)程中老師跳過(guò)中間原理過(guò)程。例如包含為什么負(fù)久期相當(dāng)于r與p同向變動(dòng)，和為什么這道題需要判斷的是在r下降的情況下。
這題能不能講解一下，看的云里霧里
老師這道題可以講一下怎么計(jì)算嗎？
B和A有什么區(qū)別嗎？為什么B不對(duì)
老師您好 第五題這里payoff不需要折現(xiàn)嗎
什么是Cash market price?存款利率嗎？
程寶問(wèn)答
