講義似乎沒有提到答案吧B和C吧？請(qǐng)老師簡(jiǎn)單分別概括一下B和C的問題？
老師，這題我算出來E(rp)就為11.63%，不是E(rp)-r為11.63%，你們算著試試看呢
這個(gè)和CFA 二級(jí)做法完全不一樣，我使用0.5A+0.5B算出來return 是0.065.得出A 和B的portfolio 收益率不如C 0.07，所以賣出A+B，買入C，這樣可以嗎
沒有明白UL的解決方法是什么
老師好，這里老師講的將CDS單獨(dú)當(dāng)作一個(gè)產(chǎn)品，相當(dāng)于賣保單是什么意思啊，是怎么將CDS單獨(dú)賣出的呀，這里沒聽懂
老師不好意思我想問一下審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)的區(qū)別。
暈了 能不能說一下 這幾個(gè)選項(xiàng)哪個(gè)是對(duì)的，哪個(gè)是錯(cuò)的，分別為什么
老師投資130%以后在CML上，但是不在有效前沿那個(gè)曲線上了呀？
有效前沿是一條曲線，最小方差組合和市場(chǎng)組合是兩個(gè)點(diǎn)吧，兩點(diǎn)為啥能確定一條曲線呢？
老師，殘差項(xiàng)是白噪聲，但是不一定是正態(tài)分布吧？
請(qǐng)問是因?yàn)閍bc三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差與市場(chǎng)組合標(biāo)準(zhǔn)差0.19相差太大所以可以認(rèn)為是未完全分散風(fēng)險(xiǎn)嗎？
精 diversified portfolio和efficient portfolio是同一個(gè)意思嗎？
精 CML為什么是SML的特例呢？
這道題說的是risk manager改的準(zhǔn)則，但是為什么又說risk manager not aware of呢
CML和SML的區(qū)別，還是沒太懂
程寶問答
金程問答