課件上對多因素模型這個(gè)地方的解釋還是沒搞懂，E（Ri）是expected excess rate of return ,由有個(gè)excess的概念，但題目里用就是預(yù)期收益率并沒有考慮excess。另外，課件上對factor的解釋也是deviation from its expected value.是有個(gè)對factor本身偏差的相減過程。這個(gè)題跟課件上的運(yùn)用就有偏差。
老師，overroll和roll over不一樣嗎，視頻里說的好像是一個(gè)英文但是中文說“展期”和滾動(dòng)融資有區(qū)別
流動(dòng)性和買賣價(jià)差的關(guān)系
為什么是4.2%-3%，真實(shí)值不是3%，預(yù)計(jì)值不是4.2%嗎。
老師可以總結(jié)一下風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的知識(shí)點(diǎn)嗎？比如說這道題轉(zhuǎn)移給第三方都有哪些，那其他的風(fēng)險(xiǎn)可以轉(zhuǎn)移到哪里呢
老師，視頻說A選項(xiàng)在說截距，但A選項(xiàng)看起來沒有表達(dá)截距的意思啊，怎么翻譯合適呢
所以價(jià)格和夏普比率一樣？都是斜率？
最后那列只是Rp-Rb吧沒說明是tracking error volatility啊
老師請問銀行在彌補(bǔ)預(yù)期損失的時(shí)候，用的撥備也是經(jīng)濟(jì)資本中的一部分嗎？
精 老師，49B和D不是很理解，
老師哪里還有關(guān)于Basic Sense of Risks and Management這個(gè)知識(shí)點(diǎn)的題目練習(xí)一下呢
請問，我們在key post crisis這部分中 不是說獨(dú)董對于銀行業(yè)來講不會(huì)影響成敗嗎，為什么在這一章又提出應(yīng)該有獨(dú)董的概念了呢？
請問最小方差組合怎么找 謝謝
精 半標(biāo)準(zhǔn)差公式是RPT減去MAR，但直接對RPT做標(biāo)準(zhǔn)差的話減去的應(yīng)該是符合條件的RPT的均值？另外，E（RP）是平均收益率水平，是否是所有數(shù)據(jù)的均值，還是需要先把數(shù)據(jù)中滿足小于MAR的數(shù)據(jù)提取出來求均值？
老師，請問CML和SML區(qū)別是什么？CAPM和SML區(qū)別是什么？
程寶問答
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